PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с AUSF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPMO returned 23.50%/yr vs 13.35%/yr for AUSF. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 28.15%, что значительно выше, чем у AUSF с доходностью 9.27%.

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
6.27%
С начала года
28.15%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.90%
3 года*
41.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
20.86%

AUSF

1 день
0.70%
1 месяц
3.78%
С начала года
9.27%
6 месяцев
8.68%
1 год
17.75%
3 года*
19.94%
5 лет*
13.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и AUSF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.15%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-14.74%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		9.27%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-11.18%

Correlation

The correlation between SPMO and AUSF is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г.

0.60

Over the past year, the correlation between SPMO and AUSF has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPMO и AUSF

Секторы
SPMO
AUSF

Технологии

54.9%
15.3%

Промышленность

11.1%
14.4%

Коммуникационные услуги

8.2%
8.6%

Здравоохранение

6.4%
11.4%

Финансовые услуги

5.9%
18.4%

Потребительский защитный сектор

4.1%
7.8%

Энергетика

3.1%
3.2%

Коммунальные услуги

2.5%
4.4%

Сырьевые материалы

1.5%
2.6%

Потребительский циклический сектор

1.2%
9.3%

Недвижимость

1.0%
4.6%

Технологии

SPMO
54.9%
AUSF
15.3%

Промышленность

SPMO
11.1%
AUSF
14.4%

Коммуникационные услуги

SPMO
8.2%
AUSF
8.6%

Здравоохранение

SPMO
6.4%
AUSF
11.4%

Финансовые услуги

SPMO
5.9%
AUSF
18.4%

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.1%
AUSF
7.8%

Энергетика

SPMO
3.1%
AUSF
3.2%

Коммунальные услуги

SPMO
2.5%
AUSF
4.4%

Сырьевые материалы

SPMO
1.5%
AUSF
2.6%

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.2%
AUSF
9.3%

Недвижимость

SPMO
1.0%
AUSF
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с GVALAUSF с EYLDAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

SPMO vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMOAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.65

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.38

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.28

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.86

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

8.29

+4.72

SPMO vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа AUSF равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMO и AUSF

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-44.25%

+13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-5.84%

-6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-12.29%

-7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-14.23%

-8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

0.00%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-4.21%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.02%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и AUSF

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.29%

2.70%

+7.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.73%

6.72%

+10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

10.14%

+9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

13.66%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

19.04%

+1.44%

Сравнение комиссий SPMO и AUSF

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AUSF в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и AUSF

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности AUSF в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.69%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and AUSF have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.29%) compared to AUSF (2.70%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs AUSF's -44.25%.

On 5-year performance, SPMO leads with 23.50% vs 13.35% for AUSF. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 23.50% return vs 13.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.27% for AUSF.

AUSF has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.67% for SPMO.

SPMO is categorized as Momentum, while AUSF is Mid Cap Value Equities. SPMO tracks S&P 500 Momentum Index, while AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.27% for AUSF.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор