PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATO с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATO с ESPO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ATO (Atmos Energy Corporation) is a stock, while ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Over the past 5 years, ATO returned 13.58%/yr vs 5.49%/yr for ESPO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATO и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atmos Energy Corporation (ATO) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATO показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -15.10%.

ATO

1 день
1.03%
1 месяц
-3.15%
С начала года
2.53%
6 месяцев
2.08%
1 год
13.57%
3 года*
15.86%
5 лет*
13.58%
10 лет*
10.94%

ESPO

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-14.01%
3 года*
16.96%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATO и ESPO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ATO
Atmos Energy Corporation		2.53%23.07%23.35%6.17%9.63%12.75%-12.73%23.14%-1.80%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-15.10%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-12.49%

Correlation

The correlation between ATO and ESPO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.07

The correlation between ATO and ESPO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atmos Energy Corporation

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с ATO:
ATO с SREATO с BIPCATO с CNPATO с NGGATO с SRATO с ^GSPCATO с SPY
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR

Доходность на риск

ATO vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATO
Ранг доходности на риск ATO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATO c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmos Energy Corporation (ATO) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATOESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
-0.80

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
-1.02

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.88

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

-0.54

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

-0.94

+3.93

ATO vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATO на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа ESPO равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATO и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATO и ESPO

Максимальная просадка ATO за все время составила -51.94%, примерно равная максимальной просадке ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATO и ESPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATOESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-50.99%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-27.81%

+15.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-27.81%

+10.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

-48.33%

+29.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.11%

-27.19%

+16.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-15.06%

+6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

15.95%

-11.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ATO и ESPO

Atmos Energy Corporation (ATO) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что ATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATOESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

4.42%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

14.67%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

18.83%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

25.10%

-6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

25.71%

-4.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATO и ESPO

Дивидендная доходность ATO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности ESPO в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATO
Atmos Energy Corporation		2.28%2.15%2.36%2.61%2.48%2.44%2.46%1.92%2.14%2.14%2.31%2.52%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ATO and ESPO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATO has higher volatility (5.26%) compared to ESPO (4.42%). In terms of maximum drawdown, ATO dropped -51.94% vs ESPO's -50.99%.

ATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATO и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор