Сравнение IDVO с LVHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI).
IDVO и LVHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IDVO и LVHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDVO и LVHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 8.23% | 36.46% | 10.16% | 17.53% | 5.47% |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 11.30% | 27.12% | 14.81% | 17.45% | 4.45% |
Доходность по периодам
С начала года, IDVO показывает доходность 8.23%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 11.30%.
IDVO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 36.62%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVHI
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 33.29%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDVO и LVHI
IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.
Доходность на риск
IDVO vs. LVHI — Ранг доходности на риск
IDVO
LVHI
Сравнение IDVO c LVHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDVO | LVHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 2.52 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 3.22 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.56 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 3.14 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | 15.92 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDVO | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 2.52 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.83 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между IDVO и LVHI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVO и LVHI
Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности LVHI в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 5.48% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 4.52% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок IDVO и LVHI
Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и LVHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDVO | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.46% | -32.31% | +16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -8.63% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -1.44% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -3.56% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.05% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVO и LVHI
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что IDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDVO | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 4.02% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 7.13% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 13.31% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 10.99% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 13.82% | +2.51% |