PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRB с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRB с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W. R. Berkley Corporation (WRB) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности WRB и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. R. Berkley Corporation (WRB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRB и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WRB
W. R. Berkley Corporation		-6.78%23.02%27.19%0.25%33.92%27.39%-3.14%43.80%5.96%10.21%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, WRB показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции WRB уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 17.16% против 18.99% соответственно.

WRB

1 день
-1.51%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-6.78%
6 месяцев
-11.94%
1 год
-4.59%
3 года*
19.12%
5 лет*
16.68%
10 лет*
17.16%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

W. R. Berkley Corporation

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с WRB:
WRB с BCCWRB с SPYWRB с PCARWRB с WMTWRB с XLFWRB с NEEWRB с TXN
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

WRB vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRB
Ранг доходности на риск WRB: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRB: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRB c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRBQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

1.07

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

1.66

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.24

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.00

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

7.32

-8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRB vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRB на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRB и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRBQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

1.07

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.59

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.86

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.38

+0.21

Корреляция

Корреляция между WRB и QQQ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRB и QQQ

Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WRB
W. R. Berkley Corporation		2.85%2.64%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок WRB и QQQ

Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

WRBQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.33%

-82.97%

+13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.39%

-12.62%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-35.12%

+8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-35.12%

-10.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.36%

-7.86%

-7.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-32.99%

+18.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.23%

3.44%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности WRB и QQQ

Текущая волатильность для W. R. Berkley Corporation (WRB) составляет 5.95%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что WRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRBQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

6.61%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.46%

12.82%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.20%

22.70%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

22.38%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.43%

22.25%

+2.18%