PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRB с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRB с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WRB (W. R. Berkley Corporation) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, WRB returned 17.21%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WRB и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. R. Berkley Corporation (WRB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRB показывает доходность -6.77%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции WRB уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 17.21% против 21.94% соответственно.

WRB

1 день
0.17%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-7.30%
1 год
-10.33%
3 года*
22.22%
5 лет*
16.44%
10 лет*
17.21%

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRB и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WRB
W. R. Berkley Corporation		-6.77%23.02%27.19%0.25%33.92%27.39%-3.14%43.80%5.96%10.21%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between WRB and QQQ is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1999 г.

0.32

The correlation between WRB and QQQ shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

W. R. Berkley Corporation

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с WRB:
WRB с SPYWRB с BCCWRB с PCARWRB с WMTWRB с XLFWRB с NEEWRB с TXN
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

WRB vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRB
Ранг доходности на риск WRB: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRB: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB: 1616
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRB c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRBQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
2.64

-3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
3.45

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.45

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

3.51

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

13.49

-14.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRB vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRB на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRB и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRBQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

2.64

-3.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.81

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.99

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.41

+0.17

Просадки

Сравнение просадок WRB и QQQ

Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRBQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.33%

-82.97%

+13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-11.96%

-5.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-22.77%

+5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-35.12%

+8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-35.12%

-10.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.35%

-0.26%

-15.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-32.79%

+18.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.11%

3.11%

+6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности WRB и QQQ

W. R. Berkley Corporation (WRB) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что WRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRBQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

4.49%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

12.10%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

15.94%

+5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

22.38%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

22.29%

+2.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRB и QQQ

Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
WRB
W. R. Berkley Corporation		2.85%2.64%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%

Часто задаваемые вопросы

WRB and QQQ have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WRB has higher volatility (6.28%) compared to QQQ (4.49%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRB и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор