PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRB с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRB с JEPQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WRB (W. R. Berkley Corporation) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, WRB returned 24.41%/yr vs 19.91%/yr for JEPQ. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WRB и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. R. Berkley Corporation (WRB) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRB показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.

WRB

1 день
1.08%
1 месяц
2.74%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
0.17%
1 год
-4.36%
3 года*
24.41%
5 лет*
17.90%
10 лет*
17.92%

JEPQ

1 день
0.62%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.80%
1 год
26.60%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRB и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
WRB
W. R. Berkley Corporation		-2.51%23.02%27.19%0.25%9.21%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between WRB and JEPQ is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.09

The correlation between WRB and JEPQ shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

W. R. Berkley Corporation

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с WRB:
WRB с SPYWRB с BCCWRB с PCARWRB с QQQWRB с WMTWRB с NEEWRB с XLF
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

WRB vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRB
Ранг доходности на риск WRB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRB c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WRBJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
2.03

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
2.69

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.40

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

2.91

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

13.84

-14.38

WRB vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRB на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRB и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WRB и JEPQ

Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRBJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.33%

-20.07%

-49.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-8.82%

-8.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-20.07%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-1.64%

-9.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-3.41%

-11.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

1.85%

+7.44%

Волатильность

Сравнение волатильности WRB и JEPQ

W. R. Berkley Corporation (WRB) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что WRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRBJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

4.98%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

10.22%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

12.61%

+8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

16.73%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.56%

16.73%

+7.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRB и JEPQ

Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности JEPQ в 10.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WRB
W. R. Berkley Corporation		2.72%2.64%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%

Часто задаваемые вопросы

WRB and JEPQ have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WRB has higher volatility (7.63%) compared to JEPQ (4.98%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs JEPQ's -20.07%.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRB и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор