PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUSF с WEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUSF с WEC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index, while WEC (WEC Energy Group, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, AUSF returned 13.35%/yr vs 7.65%/yr for WEC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AUSF и WEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AUSF показывает доходность 9.27%, а WEC немного выше – 9.40%.

AUSF

1 день
0.70%
1 месяц
3.78%
С начала года
9.27%
6 месяцев
8.68%
1 год
17.75%
3 года*
19.94%
5 лет*
13.35%
10 лет*
—

WEC

1 день
0.33%
1 месяц
3.92%
С начала года
9.40%
6 месяцев
11.07%
1 год
11.56%
3 года*
11.85%
5 лет*
7.65%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUSF и WEC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		9.27%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-11.18%
WEC
WEC Energy Group, Inc.		9.40%15.96%16.11%-7.00%-0.45%8.66%2.49%37.05%4.03%

Correlation

The correlation between AUSF and WEC is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

WEC Energy Group, Inc.

Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с GVALAUSF с EYLDAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG
Часто сравнивают с WEC:
WEC с DUKWEC с SOWEC с LNTWEC с DWEC с PPLWEC с IDUWEC с OGE

Доходность на риск

AUSF vs. WEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
WEC
Ранг доходности на риск WEC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUSF c WEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUSFWECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.67

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.04

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.12

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

0.91

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

2.26

+6.03

AUSF vs. WEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUSF на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа WEC равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUSF и WEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUSF и WEC

Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, примерно равная максимальной просадке WEC в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и WEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUSFWECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-45.06%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-11.22%

+5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-16.01%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

-26.02%

+11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.68%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-8.32%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

4.54%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AUSF и WEC

Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 2.70%, в то время как у WEC Energy Group, Inc. (WEC) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUSFWECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

5.72%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

11.26%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

15.21%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

19.02%

-5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

21.60%

-2.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUSF и WEC

Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности WEC в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.69%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%0.00%
WEC
WEC Energy Group, Inc.		3.25%3.39%3.55%3.71%3.10%2.79%2.75%2.56%3.19%3.13%3.38%3.81%

Часто задаваемые вопросы

AUSF and WEC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEC has higher volatility (5.72%) compared to AUSF (2.70%). In terms of maximum drawdown, AUSF dropped -44.25% vs WEC's -45.06%.

AUSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUSF и WEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор