PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPO с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO с AUSF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both exchange-traded funds - ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESPO returned 5.49%/yr vs 13.35%/yr for AUSF. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ESPO charges 0.55%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -15.10%, что значительно ниже, чем у AUSF с доходностью 9.27%.

ESPO

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-14.01%
3 года*
16.96%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

AUSF

1 день
0.70%
1 месяц
3.78%
С начала года
9.27%
6 месяцев
8.68%
1 год
17.75%
3 года*
19.94%
5 лет*
13.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и AUSF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-15.10%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-12.49%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		9.27%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-8.15%

Correlation

The correlation between ESPO and AUSF is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.43

The correlation between ESPO and AUSF shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.44 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESPO и AUSF

Секторы
ESPO
AUSF

Технологии

56.2%
15.3%

Коммуникационные услуги

29.4%
8.6%

Потребительский циклический сектор

14.2%
9.3%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

7.8%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

18.4%

Здравоохранение

-

11.4%

Промышленность

-

14.4%

Недвижимость

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

4.4%

Технологии

ESPO
56.2%
AUSF
15.3%

Коммуникационные услуги

ESPO
29.4%
AUSF
8.6%

Потребительский циклический сектор

ESPO
14.2%
AUSF
9.3%

Сырьевые материалы

ESPO

-

AUSF
2.6%

Потребительский защитный сектор

ESPO

-

AUSF
7.8%

Энергетика

ESPO

-

AUSF
3.2%

Финансовые услуги

ESPO

-

AUSF
18.4%

Здравоохранение

ESPO

-

AUSF
11.4%

Промышленность

ESPO

-

AUSF
14.4%

Недвижимость

ESPO

-

AUSF
4.6%

Коммунальные услуги

ESPO

-

AUSF
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с GVALAUSF с EYLDAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

ESPO vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESPOAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
1.65

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
2.38

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.28

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

2.86

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

8.29

-9.22

ESPO vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа AUSF равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESPO и AUSF

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPOAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-44.25%

-6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

-5.84%

-21.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.81%

-12.29%

-15.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

-14.23%

-34.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.19%

0.00%

-27.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-4.21%

-10.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.95%

2.02%

+13.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и AUSF

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что ESPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPOAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

2.70%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

6.72%

+7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

10.14%

+8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

13.66%

+11.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.71%

19.04%

+6.67%

Сравнение комиссий ESPO и AUSF

ESPO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и AUSF

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности AUSF в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.69%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%

Часто задаваемые вопросы

ESPO and AUSF have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESPO has higher volatility (4.42%) compared to AUSF (2.70%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs AUSF's -44.25%.

On 5-year performance, AUSF leads with 13.35% vs 5.49% for ESPO. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AUSF has performed better with a 13.35% return vs 5.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.

AUSF has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.47% for ESPO.

ESPO is categorized as Large Cap Growth Equities, while AUSF is Mid Cap Value Equities. ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 0.27% for AUSF.

AUSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор