Сравнение MAIN с IDVO
MAIN (Main Street Capital Corporation) is a stock, while IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Amplify. Over the past 3 years, MAIN returned 18.74%/yr vs 22.78%/yr for IDVO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и IDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIN показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 14.60%.
MAIN
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- -10.97%
- 6 месяцев
- -12.92%
- 1 год
- -3.16%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 13.19%
IDVO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.00%
- 1 год
- 35.61%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAIN и IDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | -10.97% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -6.05% |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 14.60% | 36.46% | 10.16% | 17.53% | 6.42% |
Correlation
The correlation between MAIN and IDVO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIN vs. IDVO — Ранг доходности на риск
MAIN
IDVO
Сравнение MAIN c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAIN | IDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.38 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 3.30 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 12.60 | -12.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAIN и IDVO
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и IDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIN | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.53% | -15.46% | -49.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -10.37% | -12.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -15.46% | -6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.28% | -0.84% | -17.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -2.30% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.18% | 2.71% | +8.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и IDVO
Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 5.82%, в то время как у Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIN | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 6.41% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 13.94% | +6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.84% | 16.40% | +8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 16.50% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.30% | 16.50% | +10.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и IDVO
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности IDVO в 5.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 5.46% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.25% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Часто задаваемые вопросы
MAIN and IDVO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDVO has higher volatility (6.41%) compared to MAIN (5.82%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs IDVO's -15.46%.
IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIN и IDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор