PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUFN с WRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUFN с WRB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) is Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index, while WRB (W. R. Berkley Corporation) is a stock. Over the past 10 years, EUFN returned 13.48%/yr vs 17.92%/yr for WRB. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EUFN и WRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у WRB с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции EUFN уступали акциям WRB по среднегодовой доходности: 13.48% против 17.92% соответственно.

EUFN

1 день
1.20%
1 месяц
4.86%
С начала года
4.75%
6 месяцев
9.10%
1 год
28.57%
3 года*
32.04%
5 лет*
18.43%
10 лет*
13.48%

WRB

1 день
1.08%
1 месяц
2.74%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
0.17%
1 год
-4.36%
3 года*
24.41%
5 лет*
17.90%
10 лет*
17.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUFN и WRB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		4.75%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%
WRB
W. R. Berkley Corporation		-2.51%23.02%27.19%0.25%33.92%27.39%-3.14%43.80%5.96%10.21%

Correlation

The correlation between EUFN and WRB is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2010 г.

0.41

Over the past year, the correlation between EUFN and WRB has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials ETF

W. R. Berkley Corporation

Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с SPYEUFN с GSIBEUFN с EURLEUFN с IEUREUFN с EIRL
Часто сравнивают с WRB:
WRB с SPYWRB с BCCWRB с PCARWRB с QQQWRB с WMTWRB с NEEWRB с XLF

Доходность на риск

EUFN vs. WRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
WRB
Ранг доходности на риск WRB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUFN c WRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUFNWRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
-0.24

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
-0.18

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.98

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

-0.29

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

-0.54

+6.78

EUFN vs. WRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа WRB равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и WRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUFN и WRB

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что меньше максимальной просадки WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и WRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUFNWRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-69.33%

+16.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-17.62%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-17.62%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.15%

-26.29%

-8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

-45.35%

-7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-11.49%

+11.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-14.58%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

9.29%

-5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и WRB

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) составляет 6.96%, в то время как у W. R. Berkley Corporation (WRB) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что EUFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUFNWRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

7.63%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

15.08%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

21.37%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

22.83%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

24.56%

-0.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и WRB

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности WRB в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.41%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
WRB
W. R. Berkley Corporation		2.72%2.64%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%

Часто задаваемые вопросы

EUFN and WRB have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WRB has higher volatility (7.63%) compared to EUFN (6.96%). In terms of maximum drawdown, EUFN dropped -53.25% vs WRB's -69.33%.

EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUFN и WRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор