PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с LVHI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 19.91%/yr vs 21.52%/yr for LVHI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 13.78%.

JEPQ

1 день
0.62%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.80%
1 год
26.60%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHI

1 день
0.49%
1 месяц
1.67%
С начала года
13.78%
6 месяцев
14.96%
1 год
32.13%
3 года*
21.52%
5 лет*
15.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и LVHI

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%24.85%36.28%-11.16%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		13.78%27.12%14.81%17.45%0.07%

Correlation

The correlation between JEPQ and LVHI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.47

The correlation between JEPQ and LVHI shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JEPQ и LVHI

Секторы
JEPQ
LVHI

Технологии

58.9%
0.1%

Коммуникационные услуги

13.9%
5.8%

Потребительский циклический сектор

11.8%
5.5%

Потребительский защитный сектор

6.0%
8.6%

Здравоохранение

3.9%
7.4%

Промышленность

2.8%
13.4%

Коммунальные услуги

1.1%
10.0%

Сырьевые материалы

0.9%
6.8%

Финансовые услуги

0.3%
24.1%

Энергетика

0.3%
16.6%

Недвижимость

0.2%
1.8%

Технологии

JEPQ
58.9%
LVHI
0.1%

Коммуникационные услуги

JEPQ
13.9%
LVHI
5.8%

Потребительский циклический сектор

JEPQ
11.8%
LVHI
5.5%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
6.0%
LVHI
8.6%

Здравоохранение

JEPQ
3.9%
LVHI
7.4%

Промышленность

JEPQ
2.8%
LVHI
13.4%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.1%
LVHI
10.0%

Сырьевые материалы

JEPQ
0.9%
LVHI
6.8%

Финансовые услуги

JEPQ
0.3%
LVHI
24.1%

Энергетика

JEPQ
0.3%
LVHI
16.6%

Недвижимость

JEPQ
0.2%
LVHI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

JEPQ vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPQLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
3.31

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
4.54

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.63

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

5.23

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

21.61

-7.78

JEPQ vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.03, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и LVHI

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-32.31%

+12.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-6.08%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-11.99%

-8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

0.00%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-3.51%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.48%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и LVHI

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

2.78%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

7.72%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

9.60%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

11.08%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

13.75%

+2.98%

Сравнение комиссий JEPQ и LVHI

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и LVHI

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности LVHI в 4.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.69%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and LVHI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (4.98%) compared to LVHI (2.78%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs LVHI's -32.31%.

On 3-year performance, LVHI leads with 21.52% vs 19.91% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LVHI has performed better with a 21.52% return vs 19.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 4.69% for LVHI.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while LVHI is Volatility Hedged Equity. JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: JPMorgan and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор