PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUSF с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUSF с JEPQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AUSF returned 19.94%/yr vs 19.91%/yr for JEPQ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUSF charges 0.27%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности AUSF и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUSF показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.

AUSF

1 день
0.70%
1 месяц
3.78%
С начала года
9.27%
6 месяцев
8.68%
1 год
17.75%
3 года*
19.94%
5 лет*
13.35%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
0.62%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.80%
1 год
26.60%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUSF и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		9.27%13.69%16.05%22.26%3.99%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between AUSF and JEPQ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.52

Over the past year, the correlation between AUSF and JEPQ has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AUSF и JEPQ

Секторы
AUSF
JEPQ

Финансовые услуги

18.4%
0.3%

Технологии

15.3%
58.9%

Промышленность

14.4%
2.8%

Здравоохранение

11.4%
3.9%

Потребительский циклический сектор

9.3%
11.8%

Коммуникационные услуги

8.6%
13.9%

Потребительский защитный сектор

7.8%
6.0%

Недвижимость

4.6%
0.2%

Коммунальные услуги

4.4%
1.1%

Энергетика

3.2%
0.3%

Сырьевые материалы

2.6%
0.9%

Финансовые услуги

AUSF
18.4%
JEPQ
0.3%

Технологии

AUSF
15.3%
JEPQ
58.9%

Промышленность

AUSF
14.4%
JEPQ
2.8%

Здравоохранение

AUSF
11.4%
JEPQ
3.9%

Потребительский циклический сектор

AUSF
9.3%
JEPQ
11.8%

Коммуникационные услуги

AUSF
8.6%
JEPQ
13.9%

Потребительский защитный сектор

AUSF
7.8%
JEPQ
6.0%

Недвижимость

AUSF
4.6%
JEPQ
0.2%

Коммунальные услуги

AUSF
4.4%
JEPQ
1.1%

Энергетика

AUSF
3.2%
JEPQ
0.3%

Сырьевые материалы

AUSF
2.6%
JEPQ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с GVALAUSF с EYLDAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

AUSF vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUSF c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUSFJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.03

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.69

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.91

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

13.84

-5.55

AUSF vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUSF на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUSF и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUSF и JEPQ

Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUSFJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-20.07%

-24.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-8.82%

+2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-20.07%

+7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.64%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-3.41%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.85%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AUSF и JEPQ

Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 2.70%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUSFJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

4.98%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

10.22%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

12.61%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

16.73%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

16.73%

+2.31%

Сравнение комиссий AUSF и JEPQ

AUSF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUSF и JEPQ

Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности JEPQ в 10.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.69%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AUSF and JEPQ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (4.98%) compared to AUSF (2.70%). In terms of maximum drawdown, AUSF dropped -44.25% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, AUSF leads with 19.94% vs 19.91% for JEPQ. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AUSF has performed better with a 19.94% return vs 19.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 2.69% for AUSF.

AUSF is categorized as Mid Cap Value Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.27% for AUSF and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUSF и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор