PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GDE с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDE с SPMO

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).

GDE и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDE или SPMO.

Корреляция

Корреляция между GDE и SPMO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GDE и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

GDE:

22.62%

SPMO:

14.84%

Макс. просадка

GDE:

-2.44%

SPMO:

-0.94%

Текущая просадка

GDE:

-2.44%

SPMO:

-0.02%

Доходность по периодам

GDE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPMO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GDE и SPMO

GDE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDE и SPMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GDE
Ранг риск-скорректированной доходности GDE, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг риск-скорректированной доходности SPMO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDE c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и SPMO

GDE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDE и SPMO

Максимальная просадка GDE за все время составила -2.44%, что больше максимальной просадки SPMO в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и SPMO

Загрузка...