PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GDE с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDE и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.71%
16.29%
GDE
SPMO

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 51.31%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 46.40%.


GDE

С начала года

51.31%

1 месяц

2.47%

6 месяцев

24.71%

1 год

63.68%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPMO

С начала года

46.40%

1 месяц

2.79%

6 месяцев

16.29%

1 год

54.82%

5 лет (среднегодовая)

20.23%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


GDESPMO
Коэф-т Шарпа3.143.09
Коэф-т Сортино3.754.02
Коэф-т Омега1.501.55
Коэф-т Кальмара5.944.17
Коэф-т Мартина21.1517.27
Индекс Язвы3.01%3.17%
Дневная вол-ть20.29%17.74%
Макс. просадка-32.01%-30.95%
Текущая просадка-0.05%-1.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GDE и SPMO

GDE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
График комиссии GDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между GDE и SPMO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GDE c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GDE, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.143.09
Коэффициент Сортино GDE, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.754.02
Коэффициент Омега GDE, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.501.55
Коэффициент Кальмара GDE, с текущим значением в 5.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.944.17
Коэффициент Мартина GDE, с текущим значением в 21.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.1517.27
GDE
SPMO

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.14
3.09
GDE
SPMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и SPMO

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности SPMO в 0.45%


TTM202320222021202020192018201720162015
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
6.73%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
0.45%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок GDE и SPMO

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.05%
-1.35%
GDE
SPMO

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и SPMO

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.06%
5.07%
GDE
SPMO