Сравнение PH с ATO
PH (Parker-Hannifin Corporation) and ATO (Atmos Energy Corporation) are both stocks. PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ATO operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 10 years, PH returned 25.12%/yr vs 10.94%/yr for ATO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и ATO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у ATO с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции ATO по среднегодовой доходности: 25.12% против 10.94% соответственно.
PH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 39.33%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 25.12%
ATO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам PH и ATO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 3.21% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
ATO Atmos Energy Corporation | 2.53% | 23.07% | 23.35% | 6.17% | 9.63% | 12.75% | -12.73% | 23.14% | 10.39% | 18.41% |
Correlation
The correlation between PH and ATO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1987 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
PH:
$115.65B
ATO:
$28.52B
PH:
$27.11
ATO:
$8.23
PH:
33.33
ATO:
20.66
PH:
1.41
ATO:
2.03
PH:
5.53
ATO:
5.70
PH:
7.43
ATO:
0.99
PH:
$20.99B
ATO:
$4.88B
PH:
$7.81B
ATO:
$1.61B
PH:
$5.31B
ATO:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. ATO — Ранг доходности на риск
PH
ATO
Сравнение PH c ATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Atmos Energy Corporation (ATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PH | ATO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.15 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.00 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 2.99 | +2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PH и ATO
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки ATO в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и ATO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | ATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -51.94% | -14.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -12.58% | -6.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -16.87% | -9.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -19.08% | -9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -32.91% | -21.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -11.11% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -8.56% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 4.18% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и ATO
Parker-Hannifin Corporation (PH) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Atmos Energy Corporation (ATO) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что PH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | ATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 5.26% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.96% | 11.25% | +7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.10% | 15.54% | +9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.68% | 18.59% | +10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.70% | 21.24% | +10.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и ATO
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности ATO в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATO Atmos Energy Corporation | 2.28% | 2.15% | 2.36% | 2.61% | 2.48% | 2.44% | 2.46% | 1.92% | 2.14% | 2.14% | 2.31% | 2.52% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.82% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и ATO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Atmos Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и ATO
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ATO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
ATO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 764.80M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
ATO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 581.90M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
PH and ATO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PH has higher volatility (7.58%) compared to ATO (5.26%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs ATO's -51.94%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и ATO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор