PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с ATO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с ATO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while ATO (Atmos Energy Corporation) is a stock. Over the past 3 years, JEPQ returned 19.91%/yr vs 15.86%/yr for ATO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и ATO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Atmos Energy Corporation (ATO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у ATO с доходностью 2.53%.

JEPQ

1 день
0.62%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.80%
1 год
26.60%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

ATO

1 день
1.03%
1 месяц
-3.15%
С начала года
2.53%
6 месяцев
2.08%
1 год
13.57%
3 года*
15.86%
5 лет*
13.58%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и ATO

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%24.85%36.28%-11.16%
ATO
Atmos Energy Corporation		2.53%23.07%23.35%6.17%1.34%

Correlation

The correlation between JEPQ and ATO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.14

The correlation between JEPQ and ATO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Atmos Energy Corporation

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с ATO:
ATO с SREATO с BIPCATO с CNPATO с NGGATO с SRATO с ^GSPCATO с SPY

Доходность на риск

JEPQ vs. ATO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ATO
Ранг доходности на риск ATO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c ATO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Atmos Energy Corporation (ATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPQATODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
0.81

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
1.20

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.15

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

1.00

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

2.99

+10.85

JEPQ vs. ATO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа ATO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и ATO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и ATO

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки ATO в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и ATO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQATOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-51.94%

+31.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-12.58%

+3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-16.87%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-11.11%

+9.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-8.56%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

4.18%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и ATO

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 4.98%, в то время как у Atmos Energy Corporation (ATO) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQATOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.26%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

11.25%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

15.54%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

18.59%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

21.24%

-4.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и ATO

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности ATO в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATO
Atmos Energy Corporation		2.28%2.15%2.36%2.61%2.48%2.44%2.46%1.92%2.14%2.14%2.31%2.52%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and ATO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATO has higher volatility (5.26%) compared to JEPQ (4.98%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs ATO's -51.94%.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и ATO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор