PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPO с HSCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO с HSCZ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) and HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while HSCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESPO returned 5.49%/yr vs 10.94%/yr for HSCZ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESPO charges 0.55%/yr vs 0.43%/yr for HSCZ.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -15.10%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 10.99%.

ESPO

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-14.01%
3 года*
16.96%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

HSCZ

1 день
0.71%
1 месяц
1.73%
С начала года
10.99%
6 месяцев
13.18%
1 год
29.11%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.94%
10 лет*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и HSCZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-15.10%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-12.49%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		10.99%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-10.58%

Correlation

The correlation between ESPO and HSCZ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.63

The correlation between ESPO and HSCZ shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESPO и HSCZ

Секторы
ESPO
HSCZ

Технологии

56.2%
10.8%

Коммуникационные услуги

29.4%
3.1%

Потребительский циклический сектор

14.2%
10.8%

Сырьевые материалы

-

10.8%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Энергетика

-

3.8%

Финансовые услуги

-

13.3%

Здравоохранение

-

4.8%

Промышленность

-

24.4%

Недвижимость

-

9.5%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

ESPO
56.2%
HSCZ
10.8%

Коммуникационные услуги

ESPO
29.4%
HSCZ
3.1%

Потребительский циклический сектор

ESPO
14.2%
HSCZ
10.8%

Сырьевые материалы

ESPO

-

HSCZ
10.8%

Потребительский защитный сектор

ESPO

-

HSCZ
3.9%

Энергетика

ESPO

-

HSCZ
3.8%

Финансовые услуги

ESPO

-

HSCZ
13.3%

Здравоохранение

ESPO

-

HSCZ
4.8%

Промышленность

ESPO

-

HSCZ
24.4%

Недвижимость

ESPO

-

HSCZ
9.5%

Коммунальные услуги

ESPO

-

HSCZ
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR
Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с ISVLHSCZ с EWUSHSCZ с HEWJHSCZ с HEZUHSCZ с DEMSX

Доходность на риск

ESPO vs. HSCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESPOHSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
2.45

-3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
3.44

-4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.45

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

2.95

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

12.57

-13.51

ESPO vs. HSCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа HSCZ равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESPO и HSCZ

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и HSCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPOHSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-34.89%

-16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

-9.61%

-18.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.81%

-12.81%

-15.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

-20.11%

-28.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.19%

-0.60%

-26.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-4.64%

-10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.95%

2.25%

+13.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и HSCZ

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что ESPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPOHSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.08%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

9.68%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

11.60%

+7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

13.52%

+11.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.71%

15.68%

+10.03%

Сравнение комиссий ESPO и HSCZ

ESPO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и HSCZ

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности HSCZ в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%0.00%0.00%0.00%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.93%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%

Часто задаваемые вопросы

ESPO and HSCZ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESPO has higher volatility (4.42%) compared to HSCZ (4.08%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs HSCZ's -34.89%.

On 5-year performance, HSCZ leads with 10.94% vs 5.49% for ESPO. On fees, HSCZ is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HSCZ has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HSCZ has performed better with a 10.94% return vs 5.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HSCZ is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.

HSCZ has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 1.47% for ESPO.

ESPO is categorized as Large Cap Growth Equities, while HSCZ is Foreign Small & Mid Cap Equities. ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while HSCZ tracks MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 0.43% for HSCZ.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и HSCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор