PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCZ с SNEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSCZ с SNEX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index, while SNEX (StoneX Group Inc.) is a stock. Over the past 10 years, HSCZ returned 12.35%/yr vs 32.52%/yr for SNEX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и SNEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и StoneX Group Inc. (SNEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у SNEX с доходностью 106.07%. За последние 10 лет акции HSCZ уступали акциям SNEX по среднегодовой доходности: 12.35% против 32.52% соответственно.

HSCZ

1 день
0.71%
1 месяц
1.73%
С начала года
10.99%
6 месяцев
13.18%
1 год
29.11%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.94%
10 лет*
12.35%

SNEX

1 день
0.73%
1 месяц
18.58%
С начала года
106.07%
6 месяцев
101.21%
1 год
132.71%
3 года*
70.28%
5 лет*
45.86%
10 лет*
32.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSCZ и SNEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		10.99%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%
SNEX
StoneX Group Inc.		106.07%45.65%32.70%16.21%55.59%5.79%18.57%33.49%-13.99%7.40%

Correlation

The correlation between HSCZ and SNEX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2015 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

StoneX Group Inc.

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с ISVLHSCZ с EWUSHSCZ с HEWJHSCZ с HEZUHSCZ с DEMSX
Часто сравнивают с SNEX:
SNEX с QQQSNEX с MAINSNEX с CCAPSNEX с FASTSNEX с ^GSPCSNEX с CSWCSNEX с GAIN

Доходность на риск

HSCZ vs. SNEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SNEX
Ранг доходности на риск SNEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c SNEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и StoneX Group Inc. (SNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSCZSNEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
3.09

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.26

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

6.26

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

16.05

-3.48

HSCZ vs. SNEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNEX равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и SNEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и SNEX

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки SNEX в -97.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и SNEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSCZSNEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-97.89%

+63.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-20.91%

+11.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-20.91%

+8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-24.07%

+3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-48.65%

+13.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

0.00%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-42.89%

+38.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

8.15%

-5.90%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и SNEX

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 4.08%, в то время как у StoneX Group Inc. (SNEX) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSCZSNEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

12.49%

-8.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

30.78%

-21.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

42.37%

-30.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

35.13%

-21.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

36.47%

-20.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и SNEX

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как SNEX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.93%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
SNEX
StoneX Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSCZ and SNEX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNEX has higher volatility (12.49%) compared to HSCZ (4.08%). In terms of maximum drawdown, HSCZ dropped -34.89% vs SNEX's -97.89%.

SNEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSCZ и SNEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор