PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с HSCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с HSCZ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. AVDV is actively managed, while HSCZ is passively managed. Over the past 5 years, AVDV returned 13.10%/yr vs 10.72%/yr for HSCZ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.43%/yr for HSCZ.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 12.92%, что значительно выше, чем у HSCZ с доходностью 9.32%.

AVDV

1 день
-3.19%
1 месяц
-2.06%
С начала года
12.92%
6 месяцев
15.80%
1 год
39.70%
3 года*
26.89%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—

HSCZ

1 день
-1.85%
1 месяц
0.10%
С начала года
9.32%
6 месяцев
11.75%
1 год
27.02%
3 года*
18.15%
5 лет*
10.72%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и HSCZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		12.92%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		9.32%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%9.07%

Correlation

The correlation between AVDV and HSCZ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.85

The correlation between AVDV and HSCZ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDV и HSCZ

Секторы
AVDV
HSCZ

Сырьевые материалы

22.5%
13.7%

Промышленность

21.3%
23.3%

Потребительский циклический сектор

14.4%
8.1%

Финансовые услуги

13.7%
16.0%

Энергетика

10.8%
4.1%

Технологии

6.4%
9.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.9%

Здравоохранение

2.1%
3.3%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.5%

Коммунальные услуги

1.7%
3.5%

Недвижимость

1.1%
9.6%

Сырьевые материалы

AVDV
22.5%
HSCZ
13.7%

Промышленность

AVDV
21.3%
HSCZ
23.3%

Потребительский циклический сектор

AVDV
14.4%
HSCZ
8.1%

Финансовые услуги

AVDV
13.7%
HSCZ
16.0%

Энергетика

AVDV
10.8%
HSCZ
4.1%

Технологии

AVDV
6.4%
HSCZ
9.8%

Потребительский защитный сектор

AVDV
3.4%
HSCZ
2.9%

Здравоохранение

AVDV
2.1%
HSCZ
3.3%

Коммуникационные услуги

AVDV
2.0%
HSCZ
3.5%

Коммунальные услуги

AVDV
1.7%
HSCZ
3.5%

Недвижимость

AVDV
1.1%
HSCZ
9.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с ISVLHSCZ с EWUSHSCZ с HEWJHSCZ с ISCFHSCZ с HEZU

Доходность на риск

AVDV vs. HSCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVHSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.38

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.35

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.82

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

12.10

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDV vs. HSCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSCZ равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVHSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.38

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.80

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.66

+0.12

Просадки

Сравнение просадок AVDV и HSCZ

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и HSCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVHSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-34.89%

-8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-9.61%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-12.81%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-20.11%

-7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-2.10%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-4.65%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.24%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и HSCZ

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVHSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

3.56%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

9.43%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

11.39%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

13.48%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

15.67%

+4.09%

Сравнение комиссий AVDV и HSCZ

AVDV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии HSCZ в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и HSCZ

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности HSCZ в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.82%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.98%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%

Часто задаваемые вопросы

AVDV and HSCZ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (5.49%) compared to HSCZ (3.56%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs HSCZ's -34.89%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.10% vs 10.72% for HSCZ. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, HSCZ has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.10% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.43% for HSCZ.

HSCZ has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 2.82% for AVDV.

They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.43% for HSCZ.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и HSCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор