Сравнение AVDV с HSCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).
AVDV и HSCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AVDV и HSCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDV и HSCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.75% | 25.74% | 12.89% | 17.03% | -11.46% | 17.75% | 6.40% | 9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, AVDV показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у HSCZ с доходностью 3.75%.
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
HSCZ
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDV и HSCZ
AVDV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии HSCZ в 0.43%.
Доходность на риск
AVDV vs. HSCZ — Ранг доходности на риск
AVDV
HSCZ
Сравнение AVDV c HSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDV | HSCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.78 | 2.07 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 2.81 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.44 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 3.00 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 12.08 | +4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDV | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 2.07 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.77 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.63 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между AVDV и HSCZ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDV и HSCZ
Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности HSCZ в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.14% | 3.25% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.66% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок AVDV и HSCZ
Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и HSCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDV | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.01% | -34.89% | -8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -9.80% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -20.11% | -7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -4.98% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -4.70% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.46% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDV и HSCZ
Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDV | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 5.32% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 8.66% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 14.48% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 13.38% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 15.65% | +4.11% |