PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCZ с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSCZ с IDVO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - HSCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. HSCZ is passively managed, while IDVO is actively managed. Over the past 3 years, HSCZ returned 18.32%/yr vs 22.78%/yr for IDVO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSCZ charges 0.43%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 14.60%.

HSCZ

1 день
0.71%
1 месяц
1.73%
С начала года
10.99%
6 месяцев
13.18%
1 год
29.11%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.94%
10 лет*
12.35%

IDVO

1 день
0.52%
1 месяц
2.64%
С начала года
14.60%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.61%
3 года*
22.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSCZ и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		10.99%25.74%12.89%17.03%1.39%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		14.60%36.46%10.16%17.53%6.42%

Correlation

The correlation between HSCZ and IDVO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.72

The correlation between HSCZ and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSCZ и IDVO

Секторы
HSCZ
IDVO

Промышленность

24.4%
7.2%

Финансовые услуги

13.3%
19.9%

Технологии

10.8%
10.7%

Потребительский циклический сектор

10.8%
3.2%

Сырьевые материалы

10.8%
17.1%

Недвижимость

9.5%

-

Здравоохранение

4.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
8.2%

Энергетика

3.8%
12.5%

Коммуникационные услуги

3.1%
10.3%

Коммунальные услуги

2.4%
3.2%

Промышленность

HSCZ
24.4%
IDVO
7.2%

Финансовые услуги

HSCZ
13.3%
IDVO
19.9%

Технологии

HSCZ
10.8%
IDVO
10.7%

Потребительский циклический сектор

HSCZ
10.8%
IDVO
3.2%

Сырьевые материалы

HSCZ
10.8%
IDVO
17.1%

Недвижимость

HSCZ
9.5%
IDVO

-

Здравоохранение

HSCZ
4.8%
IDVO
7.8%

Потребительский защитный сектор

HSCZ
3.9%
IDVO
8.2%

Энергетика

HSCZ
3.8%
IDVO
12.5%

Коммуникационные услуги

HSCZ
3.1%
IDVO
10.3%

Коммунальные услуги

HSCZ
2.4%
IDVO
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с ISVLHSCZ с EWUSHSCZ с HEWJHSCZ с HEZUHSCZ с DEMSX
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

HSCZ vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSCZIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.09

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.81

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

3.30

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

12.60

-0.03

HSCZ vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVO равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и IDVO

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSCZIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-15.46%

-19.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-10.37%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-15.46%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.84%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-2.30%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.71%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и IDVO

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 4.08%, в то время как у Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSCZIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

6.41%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

13.94%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

16.40%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

16.50%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

16.50%

-0.82%

Сравнение комиссий HSCZ и IDVO

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и IDVO

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности IDVO в 5.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.93%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.46%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSCZ and IDVO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has higher volatility (6.41%) compared to HSCZ (4.08%). In terms of maximum drawdown, HSCZ dropped -34.89% vs IDVO's -15.46%.

On 3-year performance, IDVO leads with 22.78% vs 18.32% for HSCZ. On fees, HSCZ is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HSCZ has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 22.78% return vs 18.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HSCZ is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 2.93% for HSCZ.

HSCZ is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.43% for HSCZ and 0.65% for IDVO.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSCZ и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор