PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUSF с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUSF с AVDV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. AUSF is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, AUSF returned 13.35%/yr vs 13.63%/yr for AVDV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUSF charges 0.27%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности AUSF и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUSF показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 14.99%.

AUSF

1 день
0.70%
1 месяц
3.78%
С начала года
9.27%
6 месяцев
8.68%
1 год
17.75%
3 года*
19.94%
5 лет*
13.35%
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.89%
1 месяц
0.12%
С начала года
14.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
41.91%
3 года*
26.72%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUSF и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		9.27%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%5.85%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.99%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%

Correlation

The correlation between AUSF and AVDV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.67

The correlation between AUSF and AVDV shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AUSF и AVDV

Секторы
AUSF
AVDV

Финансовые услуги

18.4%
13.6%

Технологии

15.3%
6.6%

Промышленность

14.4%
22.8%

Здравоохранение

11.4%
2.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
15.4%

Коммуникационные услуги

8.6%
2.4%

Потребительский защитный сектор

7.8%
3.4%

Недвижимость

4.6%
1.3%

Коммунальные услуги

4.4%
1.7%

Энергетика

3.2%
9.6%

Сырьевые материалы

2.6%
21.0%

Финансовые услуги

AUSF
18.4%
AVDV
13.6%

Технологии

AUSF
15.3%
AVDV
6.6%

Промышленность

AUSF
14.4%
AVDV
22.8%

Здравоохранение

AUSF
11.4%
AVDV
2.3%

Потребительский циклический сектор

AUSF
9.3%
AVDV
15.4%

Коммуникационные услуги

AUSF
8.6%
AVDV
2.4%

Потребительский защитный сектор

AUSF
7.8%
AVDV
3.4%

Недвижимость

AUSF
4.6%
AVDV
1.3%

Коммунальные услуги

AUSF
4.4%
AVDV
1.7%

Энергетика

AUSF
3.2%
AVDV
9.6%

Сырьевые материалы

AUSF
2.6%
AVDV
21.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с GVALAUSF с EYLDAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

AUSF vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUSF c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUSFAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.53

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.36

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.12

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

12.44

-4.16

AUSF vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUSF на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUSF и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUSF и AVDV

Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, примерно равная максимальной просадке AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUSFAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-43.01%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-13.19%

+7.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-14.17%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

-28.08%

+13.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.24%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-6.76%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.30%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AUSF и AVDV

Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 2.70%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUSFAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

6.26%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

13.88%

-7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

16.25%

-6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

17.41%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

19.77%

-0.73%

Сравнение комиссий AUSF и AVDV

AUSF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUSF и AVDV

Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности AVDV в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.69%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AUSF and AVDV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (6.26%) compared to AUSF (2.70%). In terms of maximum drawdown, AUSF dropped -44.25% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.63% vs 13.35% for AUSF. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.63% return vs 13.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVDV has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 2.69% for AUSF.

AUSF is categorized as Mid Cap Value Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Global X and Avantis. Their fees differ too: 0.27% for AUSF and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUSF и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор