PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATO с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATO с AUSF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ATO (Atmos Energy Corporation) is a stock, while AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Over the past 5 years, ATO returned 13.58%/yr vs 13.35%/yr for AUSF. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATO и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atmos Energy Corporation (ATO) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATO показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у AUSF с доходностью 9.27%.

ATO

1 день
1.03%
1 месяц
-3.15%
С начала года
2.53%
6 месяцев
2.08%
1 год
13.57%
3 года*
15.86%
5 лет*
13.58%
10 лет*
10.94%

AUSF

1 день
0.70%
1 месяц
3.78%
С начала года
9.27%
6 месяцев
8.68%
1 год
17.75%
3 года*
19.94%
5 лет*
13.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATO и AUSF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ATO
Atmos Energy Corporation		2.53%23.07%23.35%6.17%9.63%12.75%-12.73%23.14%1.57%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		9.27%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-11.18%

Correlation

The correlation between ATO and AUSF is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г.

0.44

The correlation between ATO and AUSF shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atmos Energy Corporation

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с ATO:
ATO с SREATO с BIPCATO с CNPATO с NGGATO с SRATO с ^GSPCATO с SPY
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с GVALAUSF с EYLDAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

ATO vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATO
Ранг доходности на риск ATO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATO c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmos Energy Corporation (ATO) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATOAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.65

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
2.38

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

2.86

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

8.29

-5.29

ATO vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATO на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа AUSF равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATO и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATO и AUSF

Максимальная просадка ATO за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATO и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATOAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-44.25%

-7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-5.84%

-6.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-12.29%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

-14.23%

-4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.11%

0.00%

-11.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-4.21%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.02%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ATO и AUSF

Atmos Energy Corporation (ATO) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что ATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATOAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

2.70%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

6.72%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

10.14%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

13.66%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

19.04%

+2.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATO и AUSF

Дивидендная доходность ATO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности AUSF в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATO
Atmos Energy Corporation		2.28%2.15%2.36%2.61%2.48%2.44%2.46%1.92%2.14%2.14%2.31%2.52%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.69%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ATO and AUSF have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATO has higher volatility (5.26%) compared to AUSF (2.70%). In terms of maximum drawdown, ATO dropped -51.94% vs AUSF's -44.25%.

AUSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATO и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор