PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUFN с LIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUFN с LIN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) is Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index, while LIN (Linde plc) is a stock. Over the past 5 years, EUFN returned 18.43%/yr vs 13.98%/yr for LIN. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EUFN и LIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Linde plc (LIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у LIN с доходностью 23.59%.

EUFN

1 день
1.20%
1 месяц
4.86%
С начала года
4.75%
6 месяцев
9.10%
1 год
28.57%
3 года*
32.04%
5 лет*
18.43%
10 лет*
13.48%

LIN

1 день
1.58%
1 месяц
3.78%
С начала года
23.59%
6 месяцев
26.61%
1 год
13.87%
3 года*
13.38%
5 лет*
13.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUFN и LIN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		4.75%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-15.06%
LIN
Linde plc		23.59%3.22%3.18%27.66%-4.39%33.39%25.88%39.04%-5.26%

Correlation

The correlation between EUFN and LIN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.50

Over the past year, the correlation between EUFN and LIN has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials ETF

Linde plc

Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с SPYEUFN с GSIBEUFN с EURLEUFN с IEUREUFN с EIRL
Часто сравнивают с LIN:
LIN с SPYLIN с PLUGLIN с XLBLIN с BASFYLIN с SYKLIN с AITLIN с SAP

Доходность на риск

EUFN vs. LIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
LIN
Ранг доходности на риск LIN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIN: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUFN c LIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUFNLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.74

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.16

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

0.67

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

1.89

+4.35

EUFN vs. LIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа LIN равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и LIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUFN и LIN

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки LIN в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и LIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUFNLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-32.59%

-20.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-19.18%

+4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-19.18%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.15%

-22.82%

-12.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-5.41%

-9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

6.79%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и LIN

iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Linde plc (LIN) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUFNLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

5.57%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

13.53%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

17.24%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

20.79%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

24.08%

+0.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и LIN

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности LIN в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.41%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
LIN
Linde plc		1.18%1.41%1.33%1.24%1.43%1.22%1.46%1.64%0.53%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUFN and LIN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUFN has higher volatility (6.96%) compared to LIN (5.57%). In terms of maximum drawdown, EUFN dropped -53.25% vs LIN's -32.59%.

EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUFN и LIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор