PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMT с ESPO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WMT (Walmart Inc.) is a stock, while ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Over the past 5 years, WMT returned 22.42%/yr vs 5.49%/yr for ESPO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -15.10%.

WMT

1 день
0.45%
1 месяц
-7.92%
С начала года
9.07%
6 месяцев
4.13%
1 год
29.24%
3 года*
34.18%
5 лет*
22.42%
10 лет*
19.77%

ESPO

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-14.01%
3 года*
16.96%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и ESPO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WMT
Walmart Inc.		9.07%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-2.25%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-15.10%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-12.49%

Correlation

The correlation between WMT and ESPO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.22

The correlation between WMT and ESPO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR

Доходность на риск

WMT vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMTESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
-0.80

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
-1.02

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.88

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.54

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

-0.94

+6.76

WMT vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа ESPO равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMT и ESPO

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и ESPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMTESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-50.99%

-26.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-27.81%

+12.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-27.81%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-48.33%

+22.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-27.19%

+17.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-15.06%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

15.95%

-11.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и ESPO

Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMTESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

4.42%

+5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

14.67%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

18.83%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

25.10%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

25.71%

-3.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и ESPO

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности ESPO в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.80%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Часто задаваемые вопросы

WMT and ESPO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMT has higher volatility (9.86%) compared to ESPO (4.42%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs ESPO's -50.99%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор