Сравнение WEC с WRB
WEC (WEC Energy Group, Inc.) and WRB (W. R. Berkley Corporation) are both stocks. WEC operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, WEC returned 9.51%/yr vs 17.92%/yr for WRB. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WEC и WRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEC показывает доходность 9.40%, что значительно выше, чем у WRB с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции WEC уступали акциям WRB по среднегодовой доходности: 9.51% против 17.92% соответственно.
WEC
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 9.40%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 9.51%
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам WEC и WRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEC WEC Energy Group, Inc. | 9.40% | 15.96% | 16.11% | -7.00% | -0.45% | 8.66% | 2.49% | 37.05% | 7.87% | 17.11% |
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
Correlation
The correlation between WEC and WRB is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 1984 г. | 0.24 |
The correlation between WEC and WRB shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WEC:
$5.03
WRB:
$4.45
WEC:
22.54
WRB:
15.34
WEC:
5.04
WRB:
0.89
WEC:
3.66
WRB:
1.86
WEC:
$10.08B
WRB:
$14.71B
WEC:
$5.62B
WRB:
$2.91B
WEC:
$4.04B
WRB:
$2.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEC vs. WRB — Ранг доходности на риск
WEC
WRB
Сравнение WEC c WRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEC Energy Group, Inc. (WEC) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEC | WRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.29 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | -0.54 | +2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEC и WRB
Максимальная просадка WEC за все время составила -45.06%, что меньше максимальной просадки WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEC и WRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEC | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.06% | -69.33% | +24.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -17.62% | +6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | -17.62% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -26.29% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.31% | -45.35% | +13.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -11.49% | +7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -14.58% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 9.29% | -4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEC и WRB
Текущая волатильность для WEC Energy Group, Inc. (WEC) составляет 5.72%, в то время как у W. R. Berkley Corporation (WRB) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что WEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEC | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 7.63% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 15.08% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.21% | 21.37% | -6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 22.83% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 24.56% | -2.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEC и WRB
Дивидендная доходность WEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности WRB в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEC WEC Energy Group, Inc. | 3.25% | 3.39% | 3.55% | 3.71% | 3.10% | 2.79% | 2.75% | 2.56% | 3.19% | 3.13% | 3.38% | 3.81% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WEC и WRB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WEC Energy Group, Inc. и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WEC и WRB
WEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 3.43B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
WEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 980.00M при выручке в 3.43B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
WEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 804.70M при выручке в 3.43B, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
WEC and WRB have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WRB has higher volatility (7.63%) compared to WEC (5.72%). In terms of maximum drawdown, WEC dropped -45.06% vs WRB's -69.33%.
WEC currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEC и WRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор