- ISIN
- US46435G8399
- CUSIP
- 46435G839
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 29 июн. 2015 г.
- Регион
- Developed Markets (EAFE)
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $227M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) прибавил 11.7% с начала года. Текущая цена акции HSCZ — $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HSCZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,715.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) показал доход в 11.65% с начала года и 24.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HSCZ составила 12.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 6.82%
- С начала года
- 11.65%
- 1 год
- 24.54%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 12.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность HSCZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 июл. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HSCZ закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.82% | 5.16% | -6.61% | 5.05% | 4.25% | -1.08% | 1.08% | 11.65% | |||||
| 2025 | 2.42% | -1.00% | -0.80% | 1.06% | 5.88% | 3.18% | 2.96% | 2.52% | 1.69% | 1.90% | 1.84% | 1.64% | 25.74% |
| 2024 | 0.23% | 2.76% | 4.37% | -0.89% | 4.03% | -1.66% | 2.59% | -0.38% | 1.43% | -2.20% | 1.52% | 0.63% | 12.89% |
| 2023 | 7.05% | 0.27% | -1.21% | 2.62% | -1.79% | 3.14% | 2.90% | -1.09% | -2.16% | -3.50% | 5.97% | 4.26% | 17.03% |
| 2022 | -5.05% | -2.93% | 1.39% | -1.95% | -0.29% | -6.87% | 6.53% | -2.57% | -7.09% | 4.88% | 6.16% | -3.07% | -11.46% |
| 2021 | 0.59% | 3.61% | 4.71% | 1.95% | 1.31% | 0.33% | 1.56% | 3.30% | -2.62% | 2.23% | -3.90% | 3.73% | 17.75% |
Метрики бенчмарка
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF has an annualized alpha of 2.13%, beta of 0.70, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 14, 2015.
- This ETF participated in 74.78% of S&P 500 Index downside but only 73.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.13% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.70 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.13%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 73.59%
- Участие в снижении
- 74.78%
Комиссия
Комиссия HSCZ составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HSCZ имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSCZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.24 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | 9.71 | +1.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.34 | $1.27 | $1.04 | $0.87 | $6.95 | $1.07 | $0.47 | $1.43 | $1.55 | $0.78 | $0.66 | $0.43 |
Дивидендный доход | 3.12% | 3.25% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.66% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $1.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $1.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.87 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.34 | $6.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $1.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF показал максимальную просадку в 34.89%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF составляет 1.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-34.89%март 2020 г. | 1mo 2d | 8mo 12d | 9mo 14dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-20.67%дек. 2018 г. | 7mo 5d | 10mo 12d | 1y 5moмай 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-20.11%сент. 2022 г. | 1y 21d | 1y 2mo | 2y 3moсент. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.04%февр. 2016 г. | 6mo 25d | 7mo 25d | 1y 2moиюль 2015 г. - окт. 2016 г. | — |
-12.81%апр. 2025 г. | 19d | 1mo | 1mo 19dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| HSCZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.89% | -56.78% | +21.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -9.10% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.81% | -18.90% | +6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | -25.43% | +5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.89% | -33.92% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -1.00% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -10.70% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.09% | +0.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HSCZ
Добавьте iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HSCZ