PortfoliosLab logo
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (H...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46435G8399

CUSIP

46435G839

Эмитент

iShares

Дата выпуска

29 июн. 2015 г.

Регион

Developed Markets (EAFE)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия HSCZ составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии HSCZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HSCZ: 0.43%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
114.96%
157.91%
HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF показал доход в 0.04% с начала года и 6.72% за последние 12 месяцев.


HSCZ

С начала года

0.04%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

1.97%

1 год

6.72%

5 лет

13.13%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HSCZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.42%-1.00%-0.79%-0.55%0.04%
20240.23%2.76%4.37%-0.89%4.03%-1.66%2.59%-0.38%1.43%-2.19%1.52%0.63%12.89%
20237.05%0.27%-1.21%2.62%-1.79%3.14%2.91%-1.09%-2.16%-3.50%5.97%4.26%17.03%
2022-5.05%-2.93%1.39%-1.95%-0.29%-6.87%6.53%-2.57%-7.09%4.88%6.16%-3.07%-11.46%
20210.59%3.61%4.71%1.95%1.31%0.33%1.56%3.30%-2.62%2.23%-3.90%3.74%17.75%
2020-2.69%-8.22%-16.74%9.69%8.09%1.10%-1.46%6.54%1.48%-3.46%10.55%4.97%6.40%
20197.74%3.31%1.18%4.05%-5.65%3.27%1.10%-1.71%3.46%2.59%3.48%2.48%27.69%
20181.63%-1.47%-2.41%3.99%0.39%-0.96%1.40%-0.37%-0.05%-8.00%-0.49%-7.90%-13.99%
20170.85%2.95%2.11%3.08%2.57%-0.14%0.76%1.21%3.42%3.21%-0.07%2.26%24.52%
2016-5.24%-2.64%3.80%-0.76%4.54%-6.23%4.92%1.67%1.93%1.17%1.05%3.24%6.90%
20150.44%-4.36%-4.26%6.93%2.91%-0.91%0.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HSCZ составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности HSCZ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа HSCZ, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HSCZ: 0.44
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино HSCZ, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HSCZ: 0.71
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега HSCZ, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HSCZ: 1.10
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара HSCZ, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HSCZ: 0.54
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина HSCZ, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HSCZ: 2.35
^GSPC: 2.07

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.49
HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.002015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.04$1.04$0.87$6.95$1.07$0.47$1.39$1.55$0.78$0.66$0.43

Дивидендный доход

3.26%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.51%6.15%2.52%2.57%1.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$1.04
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.87
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.00$0.00$6.34$6.95
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$1.07
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.47
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$1.39
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$1.22$1.55
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.78
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.66
2015$0.43$0.43

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.72%
-10.73%
HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF показал максимальную просадку в 34.89%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF составляет 3.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.89%13 февр. 2020 г.2216 мар. 2020 г.17623 нояб. 2020 г.198
-20.67%23 мая 2018 г.14624 дек. 2018 г.2161 нояб. 2019 г.362
-20.11%8 сент. 2021 г.26829 сент. 2022 г.30719 дек. 2023 г.575
-17.04%21 июл. 2015 г.9711 февр. 2016 г.773 окт. 2016 г.174
-12.81%20 мар. 2025 г.148 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF составляет 10.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.46%
14.23%
HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)