PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUFN с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUFN с JEPQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EUFN returned 32.04%/yr vs 19.91%/yr for JEPQ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUFN charges 0.48%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности EUFN и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.

EUFN

1 день
1.20%
1 месяц
4.86%
С начала года
4.75%
6 месяцев
9.10%
1 год
28.57%
3 года*
32.04%
5 лет*
18.43%
10 лет*
13.48%

JEPQ

1 день
0.62%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.80%
1 год
26.60%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUFN и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		4.75%65.73%17.20%26.15%4.16%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between EUFN and JEPQ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.55

The correlation between EUFN and JEPQ shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EUFN и JEPQ

Секторы
EUFN
JEPQ

Финансовые услуги

97.7%
0.3%

Технологии

1.0%
58.9%

Промышленность

0.4%
2.8%

Потребительский циклический сектор

0.2%
11.8%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Коммуникационные услуги

-

13.9%

Потребительский защитный сектор

-

6.0%

Энергетика

-

0.3%

Здравоохранение

-

3.9%

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

EUFN
97.7%
JEPQ
0.3%

Технологии

EUFN
1.0%
JEPQ
58.9%

Промышленность

EUFN
0.4%
JEPQ
2.8%

Потребительский циклический сектор

EUFN
0.2%
JEPQ
11.8%

Сырьевые материалы

EUFN

-

JEPQ
0.9%

Коммуникационные услуги

EUFN

-

JEPQ
13.9%

Потребительский защитный сектор

EUFN

-

JEPQ
6.0%

Энергетика

EUFN

-

JEPQ
0.3%

Здравоохранение

EUFN

-

JEPQ
3.9%

Недвижимость

EUFN

-

JEPQ
0.2%

Коммунальные услуги

EUFN

-

JEPQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с SPYEUFN с GSIBEUFN с EURLEUFN с IEUREUFN с EIRL
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

EUFN vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUFN c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUFNJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.03

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.69

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.91

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

13.84

-7.60

EUFN vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUFN и JEPQ

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUFNJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-20.07%

-33.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-8.82%

-5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-20.07%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.64%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-3.41%

-11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

1.85%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и JEPQ

iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUFNJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

4.98%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

10.22%

+6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

12.61%

+7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

16.73%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

16.73%

+7.80%

Сравнение комиссий EUFN и JEPQ

EUFN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и JEPQ

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности JEPQ в 10.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.41%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUFN and JEPQ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUFN has higher volatility (6.96%) compared to JEPQ (4.98%). In terms of maximum drawdown, EUFN dropped -53.25% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, EUFN leads with 32.04% vs 19.91% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EUFN has performed better with a 32.04% return vs 19.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for EUFN.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 3.41% for EUFN.

EUFN is categorized as Financials Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. EUFN tracks MSCI Europe Financials Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.48% for EUFN and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUFN и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор