Сравнение IDVO с WEC
IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Amplify, while WEC (WEC Energy Group, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, IDVO returned 22.78%/yr vs 11.85%/yr for WEC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDVO и WEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDVO показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у WEC с доходностью 9.40%.
IDVO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.00%
- 1 год
- 35.61%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEC
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 9.40%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение доходности по годам IDVO и WEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 14.60% | 36.46% | 10.16% | 17.53% | 6.42% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 9.40% | 15.96% | 16.11% | -7.00% | -11.01% |
Correlation
The correlation between IDVO and WEC is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | 0.17 |
The correlation between IDVO and WEC shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDVO vs. WEC — Ранг доходности на риск
IDVO
WEC
Сравнение IDVO c WEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDVO | WEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.12 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 0.91 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.60 | 2.26 | +10.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDVO и WEC
Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки WEC в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и WEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDVO | WEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.46% | -45.06% | +29.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -11.22% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.46% | -16.01% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -3.68% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -8.32% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 4.54% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVO и WEC
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с WEC Energy Group, Inc. (WEC) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что IDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDVO | WEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 5.72% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 11.26% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 15.21% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 19.02% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 21.60% | -5.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVO и WEC
Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности WEC в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 5.46% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 3.25% | 3.39% | 3.55% | 3.71% | 3.10% | 2.79% | 2.75% | 2.56% | 3.19% | 3.13% | 3.38% | 3.81% |
Часто задаваемые вопросы
IDVO and WEC have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDVO has higher volatility (6.41%) compared to WEC (5.72%). In terms of maximum drawdown, IDVO dropped -15.46% vs WEC's -45.06%.
IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDVO и WEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор