PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCZ с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSCZ с ESPO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) and ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) are both exchange-traded funds - HSCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index, while ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSCZ returned 10.94%/yr vs 5.49%/yr for ESPO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSCZ charges 0.43%/yr vs 0.55%/yr for ESPO.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -15.10%.

HSCZ

1 день
0.71%
1 месяц
1.73%
С начала года
10.99%
6 месяцев
13.18%
1 год
29.11%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.94%
10 лет*
12.35%

ESPO

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-14.01%
3 года*
16.96%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSCZ и ESPO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		10.99%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-10.58%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-15.10%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-12.49%

Correlation

The correlation between HSCZ and ESPO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.63

The correlation between HSCZ and ESPO shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HSCZ и ESPO

Секторы
HSCZ
ESPO

Промышленность

24.4%

-

Финансовые услуги

13.3%

-

Технологии

10.8%
56.2%

Потребительский циклический сектор

10.8%
14.2%

Сырьевые материалы

10.8%

-

Недвижимость

9.5%

-

Здравоохранение

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Энергетика

3.8%

-

Коммуникационные услуги

3.1%
29.4%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Промышленность

HSCZ
24.4%
ESPO

-

Финансовые услуги

HSCZ
13.3%
ESPO

-

Технологии

HSCZ
10.8%
ESPO
56.2%

Потребительский циклический сектор

HSCZ
10.8%
ESPO
14.2%

Сырьевые материалы

HSCZ
10.8%
ESPO

-

Недвижимость

HSCZ
9.5%
ESPO

-

Здравоохранение

HSCZ
4.8%
ESPO

-

Потребительский защитный сектор

HSCZ
3.9%
ESPO

-

Энергетика

HSCZ
3.8%
ESPO

-

Коммуникационные услуги

HSCZ
3.1%
ESPO
29.4%

Коммунальные услуги

HSCZ
2.4%
ESPO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с ISVLHSCZ с EWUSHSCZ с HEWJHSCZ с HEZUHSCZ с DEMSX
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR

Доходность на риск

HSCZ vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSCZESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
-0.80

+3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
-1.02

+4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.88

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

-0.54

+3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

-0.94

+13.51

HSCZ vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа ESPO равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и ESPO

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и ESPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSCZESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-50.99%

+16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-27.81%

+18.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-27.81%

+15.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-48.33%

+28.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-27.19%

+26.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-15.06%

+10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

15.95%

-13.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и ESPO

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 4.08%, в то время как у VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSCZESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.42%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

14.67%

-4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

18.83%

-7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

25.10%

-11.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

25.71%

-10.03%

Сравнение комиссий HSCZ и ESPO

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии ESPO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и ESPO

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности ESPO в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%0.00%0.00%0.00%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.93%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%

Часто задаваемые вопросы

HSCZ and ESPO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESPO has higher volatility (4.42%) compared to HSCZ (4.08%). In terms of maximum drawdown, HSCZ dropped -34.89% vs ESPO's -50.99%.

On 5-year performance, HSCZ leads with 10.94% vs 5.49% for ESPO. On fees, HSCZ is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HSCZ has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HSCZ has performed better with a 10.94% return vs 5.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HSCZ is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.

HSCZ has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 1.47% for ESPO.

HSCZ is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while ESPO is Large Cap Growth Equities. HSCZ tracks MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index, while ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.43% for HSCZ and 0.55% for ESPO.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSCZ и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор