Сравнение IDVO с AUSF
IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both exchange-traded funds - IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. IDVO is actively managed, while AUSF is passively managed. Over the past 3 years, IDVO returned 22.78%/yr vs 19.94%/yr for AUSF. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDVO charges 0.65%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.
Доходность
Сравнение доходности IDVO и AUSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDVO показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у AUSF с доходностью 9.27%.
IDVO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.00%
- 1 год
- 35.61%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUSF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDVO и AUSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 14.60% | 36.46% | 10.16% | 17.53% | 6.42% |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 9.27% | 13.69% | 16.05% | 22.26% | 3.91% |
Correlation
The correlation between IDVO and AUSF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between IDVO and AUSF shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IDVO и AUSF
Секторы
IDVO
AUSF
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Финансовые услуги
IDVO
AUSF
Сырьевые материалы
IDVO
AUSF
Энергетика
IDVO
AUSF
Технологии
IDVO
AUSF
Коммуникационные услуги
IDVO
AUSF
Потребительский защитный сектор
IDVO
AUSF
Здравоохранение
IDVO
AUSF
Промышленность
IDVO
AUSF
Потребительский циклический сектор
IDVO
AUSF
Коммунальные услуги
IDVO
AUSF
Недвижимость
IDVO
-
AUSF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDVO vs. AUSF — Ранг доходности на риск
IDVO
AUSF
Сравнение IDVO c AUSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDVO | AUSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.28 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 2.86 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.60 | 8.29 | +4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDVO и AUSF
Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и AUSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDVO | AUSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.46% | -44.25% | +28.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -5.84% | -4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.46% | -12.29% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | 0.00% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -4.21% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.02% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVO и AUSF
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что IDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDVO | AUSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 2.70% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 6.72% | +7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 10.14% | +6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 13.66% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 19.04% | -2.54% |
Сравнение комиссий IDVO и AUSF
IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVO и AUSF
Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности AUSF в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.69% | 2.78% | 2.63% | 1.83% | 2.51% | 2.22% | 2.95% | 4.02% | 1.46% |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 5.46% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDVO and AUSF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDVO has higher volatility (6.41%) compared to AUSF (2.70%). In terms of maximum drawdown, IDVO dropped -15.46% vs AUSF's -44.25%.
On 3-year performance, IDVO leads with 22.78% vs 19.94% for AUSF. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 22.78% return vs 19.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.
IDVO has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 2.69% for AUSF.
IDVO is categorized as Derivative Income, while AUSF is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Amplify and Global X. Their fees differ too: 0.65% for IDVO and 0.27% for AUSF.
IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDVO и AUSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор