PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с WRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с WRB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while WRB (W. R. Berkley Corporation) is a stock. Over the past 10 years, QQQ returned 21.79%/yr vs 17.92%/yr for WRB. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и WRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у WRB с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции WRB по среднегодовой доходности: 21.79% против 17.92% соответственно.

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
1.75%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
37.55%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%

WRB

1 день
1.08%
1 месяц
2.74%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
0.17%
1 год
-4.36%
3 года*
24.41%
5 лет*
17.90%
10 лет*
17.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и WRB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
WRB
W. R. Berkley Corporation		-2.51%23.02%27.19%0.25%33.92%27.39%-3.14%43.80%5.96%10.21%

Correlation

The correlation between QQQ and WRB is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.32

The correlation between QQQ and WRB shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

W. R. Berkley Corporation

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с WRB:
WRB с SPYWRB с BCCWRB с PCARWRB с WMTWRB с NEEWRB с XLFWRB с TXN

Доходность на риск

QQQ vs. WRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
WRB
Ранг доходности на риск WRB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c WRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQWRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
-0.24

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
-0.18

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.98

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

-0.29

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

-0.54

+11.76

QQQ vs. WRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа WRB равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и WRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и WRB

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и WRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQWRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-69.33%

-13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-17.62%

+5.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-17.62%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-26.29%

-8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-45.35%

+10.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-11.49%

+8.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.75%

-14.58%

-18.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

9.29%

-6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и WRB

Invesco QQQ ETF (QQQ) и W. R. Berkley Corporation (WRB) имеют волатильность 7.56% и 7.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQWRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

7.63%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

15.08%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

21.37%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

22.83%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

24.56%

-2.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и WRB

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности WRB в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
WRB
W. R. Berkley Corporation		2.72%2.64%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and WRB have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WRB has higher volatility (7.63%) compared to QQQ (7.56%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs WRB's -69.33%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и WRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор