Retirement Target New Alt-10 Gld-10 AltDiv-10

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	Systematic Trend	10%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	Gold, Precious Metals	10%
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N	Tactical Allocation	10%
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares	Global Equities	8.30%
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	Short-Term Bond	6.50%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	6.50%
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares	Total Bond Market	6.30%
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I	Large Cap Value Equities	5%
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	5%
MALOX BlackRock Global Allocation Fund	Global Allocation	5%
JMSIX JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	4.50%
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	CLO	4.20%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	Money Market	3.80%
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF	Hedge Fund	2.50%
BTC-USD Bitcoin		2.50%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Global Equities	2.50%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	Dividend, Foreign Large Cap Equities	2.50%
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	Ultrashort Bond	1.70%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	1.60%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	1.60%
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N	Systematic Trend	0%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	0%
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund	Commodities	0%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Retirement Target New Alt-10 Gld-10 AltDiv-10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.64%	-0.21%	7.86%	7.47%	23.05%	19.90%	11.79%	13.33%
Портфель Retirement Target New Alt-10 Gld-10 AltDiv-10	0.10%	-0.97%	4.68%	5.71%	15.46%	14.12%	8.68%	—
Активы портфеля:
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N	-0.56%	1.81%	12.87%	14.73%	25.69%	12.24%	12.45%	4.77%
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	-0.26%	-0.36%	0.11%	0.49%	3.67%	4.36%	1.58%	1.93%
BTC-USD Bitcoin	4.53%	-20.68%	-27.31%	-29.64%	-39.78%	33.88%	13.75%	60.03%
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	-2.01%	-0.10%	9.70%	11.78%	28.17%	9.96%	7.93%	—
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I	1.96%	1.60%	4.64%	6.40%	13.12%	15.81%	8.74%	12.74%
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund	-2.07%	-4.06%	23.54%	21.45%	35.65%	16.79%	12.43%	7.39%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	-3.67%	-8.63%	0.06%	2.68%	30.23%	29.91%	17.81%	—
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	-0.04%	0.16%	1.41%	1.71%	4.28%	5.15%	3.66%	2.76%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	-0.53%	-1.08%	-1.06%	-1.06%	4.02%	2.32%	-1.22%	0.60%
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	0.04%	0.33%	1.93%	2.51%	5.10%	6.70%	4.80%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Retirement Target New Alt-10 Gld-10 AltDiv-10 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.86%	2.73%	-3.63%	2.86%	0.96%	-1.01%							4.68%
2025	2.66%	0.33%	0.25%	0.90%	1.89%	2.09%	0.23%	2.03%	3.07%	1.26%	0.90%	0.89%	17.76%
2024	0.46%	2.66%	3.84%	-0.80%	2.02%	0.35%	1.38%	0.66%	1.78%	-0.81%	2.42%	-1.77%	12.72%
2023	3.92%	-1.73%	1.42%	0.98%	-1.39%	2.44%	1.52%	-1.05%	-0.89%	0.37%	3.17%	2.44%	11.56%
2022	-1.20%	0.53%	1.25%	-1.68%	0.20%	-3.74%	1.89%	-1.87%	-3.48%	2.64%	2.69%	-1.01%	-3.95%
2021					0.28%	-0.94%	1.16%	0.69%	-1.85%	3.06%	-1.72%	1.60%	2.21%

Метрики бенчмарка

Retirement Target New Alt-10 Gld-10 AltDiv-10 has an annualized alpha of 4.36%, beta of 0.31, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 26, 2021.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (37.86%) than losses (30.56%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 4.36% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.31 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 4.36%

Бета: 0.31

R²: 0.64

Участие в росте: 37.86%

Участие в снижении: 30.56%

Комиссия

Комиссия Retirement Target New Alt-10 Gld-10 AltDiv-10 составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

QDSNX

AQR Diversifying Strategies Fund Class N

AQMNX

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

FTGC

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

DBMF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

MALOX

BlackRock Global Allocation Fund

DODGX

Dodge & Cox Stock Fund Class I

RLY

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

SPAXX

Fidelity Government Money Market Fund

JMSIX

JPMorgan Income Fund

VWELX

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Retirement Target New Alt-10 Gld-10 AltDiv-10 имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Retirement Target New Alt-10 Gld-10 AltDiv-10 и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.26	2.01	+0.25
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.04	2.71	+0.33
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.42	1.36	+0.06
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.04	2.69	+0.35
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	11.98	12.34	-0.36
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N	90	2.87	3.90	1.51	7.92	26.18
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	63	1.87	2.96	1.35	2.63	9.17
BTC-USD Bitcoin	33	-0.93	-1.30	0.87	-0.78	-1.39
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	82	2.26	2.97	1.48	4.58	16.82
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I	25	1.28	1.86	1.23	1.92	6.77
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund	80	2.31	3.02	1.41	4.61	14.85
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	32	1.07	1.45	1.22	1.43	3.63
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	99	11.01	27.36	6.56	43.67	289.82
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	20	0.68	1.01	1.12	0.79	2.30
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	99	6.23	10.51	2.80	13.51	72.66

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Retirement Target New Alt-10 Gld-10 AltDiv-10 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.26
За 5 лет: 1.34
За всё время: 1.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Retirement Target New Alt-10 Gld-10 AltDiv-10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.01%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.01%	4.26%	3.74%	3.61%	4.22%	4.20%	2.50%	3.22%	2.30%	1.77%	1.25%	1.59%
Активы портфеля:
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N	1.82%	2.05%	3.61%	8.15%	12.59%	6.59%	4.17%	2.92%	0.00%	0.00%	0.02%	6.30%
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	4.00%	3.83%	3.38%	2.46%	1.50%	1.45%	1.79%	2.29%	1.99%	1.65%	1.48%	1.40%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	5.22%	5.91%	5.75%	2.91%	7.72%	10.38%	0.86%	9.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I	9.29%	9.86%	8.20%	3.76%	5.47%	3.22%	6.74%	10.23%	9.69%	6.78%	6.26%	5.36%
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund	15.52%	17.74%	3.05%	3.34%	10.35%	7.21%	0.00%	0.81%	0.80%	1.21%	0.00%	0.00%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	4.34%	4.55%	5.24%	4.78%	1.66%	0.42%	1.21%	2.61%	2.20%	1.36%	0.88%	0.54%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	3.92%	3.77%	3.62%	2.91%	1.96%	0.83%	1.08%	2.08%	2.24%	1.82%	1.81%	1.90%
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	5.00%	5.30%	6.35%	6.11%	2.74%	1.21%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Retirement Target New Alt-10 Gld-10 AltDiv-10 показал максимальную просадку в 9.24%, зарегистрированную 2 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.

Текущая просадка Retirement Target New Alt-10 Gld-10 AltDiv-10 составляет 1.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-9.24%окт. 2022 г.	10mo 21d	9mo 1d	1y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-5.60%апр. 2025 г.	1mo 18d	20d	2mo 8dфевр. 2025 г. - апр. 2025 г.
Откат 2026 года2026	-5.09%март 2026 г.	25d	1mo 11d	2mo 6dмарт 2026 г. - май 2026 г.
Откат 2024 года2024	-4.09%авг. 2024 г.	19d	1mo 9d	1mo 28dиюль 2024 г. - сент. 2024 г.
Откат 2023 года2023	-2.96%окт. 2023 г.	2mo 5d	1mo 10d	3mo 15dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 23, при этом эффективное количество активов равно 15.30, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.47	1.58	1.69	1.69

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.69, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Retirement Target New Alt-10 Gld-10 AltDiv-10 с S&P 500 Index

Корреляция Retirement Target New Alt-10 Gld-10 AltDiv-10 с S&P 500 Index составляет 0.73 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.73
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.74
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.77
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.	0.77

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTWAX: 0.96, а самая низкая у AQMNX: -0.07.

-0.07

0.02

0.09

0.11

0.11

0.12

0.12

0.13

0.14

0.14

0.15

0.19

0.28

0.37

0.53

0.68

0.70

0.77

0.82

0.89

0.90

0.96

0.96

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Retirement Target New Alt-10 Gld-10 AltDiv-10. Самая высокая корреляция с портфелем у MALOX: 0.80, а самая низкая у SPAXX: 0.03.

0.03

0.04

0.14

0.20

0.20

0.23

0.25

0.27

0.30

0.30

0.35

0.39

0.48

0.53

0.60

0.68

0.68

0.70

0.71

0.76

0.78

0.78

0.80

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SPAXX	JAAA	AQMNX	BTC-USD	QDSNX	DBMF	ICSH	FTGC	GLDM	VTIP	IEF	VBTIX	BSV	JMSIX	SCHD	RLY	DODGX	VIG	VYMI	VWELX	VXUS	VTWAX	MALOX
SPAXX	1.00	0.04	-0.04	-0.04	-0.00	-0.04	0.06	-0.03	0.03	0.06	0.04	0.14	0.08	0.20	0.05	0.01	0.04	0.05	-0.03	0.02	-0.03	0.01	0.02
JAAA	0.04	1.00	0.01	0.04	0.12	0.02	0.24	0.05	0.06	0.04	0.01	0.03	0.06	0.06	0.12	0.12	0.13	0.16	0.13	0.15	0.13	0.14	0.12
AQMNX	-0.04	0.01	1.00	-0.01	0.51	0.50	-0.18	0.09	-0.07	-0.19	-0.41	-0.41	-0.38	-0.31	-0.10	0.02	-0.05	-0.07	-0.03	-0.08	-0.05	-0.04	-0.04
BTC-USD	-0.04	0.04	-0.01	1.00	0.01	0.07	0.05	0.10	0.10	0.02	0.02	0.02	0.02	0.10	0.22	0.22	0.26	0.25	0.26	0.28	0.29	0.31	0.30
QDSNX	-0.00	0.12	0.51	0.01	1.00	0.38	-0.02	0.30	0.08	0.06	-0.08	-0.09	-0.08	-0.07	0.14	0.31	0.18	0.14	0.27	0.14	0.20	0.16	0.18
DBMF	-0.04	0.02	0.50	0.07	0.38	1.00	-0.16	0.25	0.05	-0.13	-0.32	-0.32	-0.30	-0.27	0.06	0.21	0.09	0.11	0.11	0.06	0.11	0.13	0.09
ICSH	0.06	0.24	-0.18	0.05	-0.02	-0.16	1.00	0.00	0.21	0.36	0.43	0.44	0.50	0.40	0.09	0.13	0.10	0.12	0.16	0.18	0.18	0.14	0.19
FTGC	-0.03	0.05	0.09	0.10	0.30	0.25	0.00	1.00	0.35	0.22	-0.07	-0.07	-0.03	0.03	0.24	0.66	0.22	0.16	0.33	0.15	0.29	0.23	0.25
GLDM	0.03	0.06	-0.07	0.10	0.08	0.05	0.21	0.35	1.00	0.34	0.30	0.30	0.35	0.29	0.12	0.40	0.11	0.13	0.33	0.18	0.33	0.20	0.29
VTIP	0.06	0.04	-0.19	0.02	0.06	-0.13	0.36	0.22	0.34	1.00	0.57	0.55	0.64	0.54	0.16	0.28	0.12	0.16	0.19	0.24	0.18	0.16	0.25
IEF	0.04	0.01	-0.41	0.02	-0.08	-0.32	0.43	-0.07	0.30	0.57	1.00	0.95	0.86	0.62	0.07	0.07	0.03	0.13	0.13	0.25	0.14	0.11	0.21
VBTIX	0.14	0.03	-0.41	0.02	-0.09	-0.32	0.44	-0.07	0.30	0.55	0.95	1.00	0.84	0.68	0.10	0.09	0.07	0.17	0.15	0.29	0.17	0.15	0.24
BSV	0.08	0.06	-0.38	0.02	-0.08	-0.30	0.50	-0.03	0.35	0.64	0.86	0.84	1.00	0.69	0.11	0.12	0.08	0.16	0.19	0.27	0.20	0.16	0.26
JMSIX	0.20	0.06	-0.31	0.10	-0.07	-0.27	0.40	0.03	0.29	0.54	0.62	0.68	0.69	1.00	0.24	0.21	0.25	0.27	0.31	0.37	0.34	0.31	0.40
SCHD	0.05	0.12	-0.10	0.22	0.14	0.06	0.09	0.24	0.12	0.16	0.07	0.10	0.11	0.24	1.00	0.60	0.81	0.79	0.62	0.60	0.58	0.66	0.60
RLY	0.01	0.12	0.02	0.22	0.31	0.21	0.13	0.66	0.40	0.28	0.07	0.09	0.12	0.21	0.60	1.00	0.60	0.52	0.69	0.48	0.64	0.58	0.58
DODGX	0.04	0.13	-0.05	0.26	0.18	0.09	0.10	0.22	0.11	0.12	0.03	0.07	0.08	0.25	0.81	0.60	1.00	0.80	0.69	0.71	0.69	0.78	0.72
VIG	0.05	0.16	-0.07	0.25	0.14	0.11	0.12	0.16	0.13	0.16	0.13	0.17	0.16	0.27	0.79	0.52	0.80	1.00	0.63	0.83	0.67	0.82	0.76
VYMI	-0.03	0.13	-0.03	0.26	0.27	0.11	0.16	0.33	0.33	0.19	0.13	0.15	0.19	0.31	0.62	0.69	0.69	0.63	1.00	0.65	0.92	0.77	0.77
VWELX	0.02	0.15	-0.08	0.28	0.14	0.06	0.18	0.15	0.18	0.24	0.25	0.29	0.27	0.37	0.60	0.48	0.71	0.83	0.65	1.00	0.72	0.89	0.86
VXUS	-0.03	0.13	-0.05	0.29	0.20	0.11	0.18	0.29	0.33	0.18	0.14	0.17	0.20	0.34	0.58	0.64	0.69	0.67	0.92	0.72	1.00	0.86	0.86
VTWAX	0.01	0.14	-0.04	0.31	0.16	0.13	0.14	0.23	0.20	0.16	0.11	0.15	0.16	0.31	0.66	0.58	0.78	0.82	0.77	0.89	0.86	1.00	0.93
MALOX	0.02	0.12	-0.04	0.30	0.18	0.09	0.19	0.25	0.29	0.25	0.21	0.24	0.26	0.40	0.60	0.58	0.72	0.76	0.77	0.86	0.86	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 мая 2021 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Retirement Target New Alt-10 Gld-10 AltDiv-10

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Retirement Target New Alt-10 Gld-10 AltDiv-10 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации