Retirement Target New Alt-10 Gld-10 AltDiv-10

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N	Systematic Trend	0%
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	Short-Term Bond	6.50%
BTC-USD Bitcoin		2.50%
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF	Hedge Fund, Actively Managed	10%
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I	Large Cap Value Equities	5%
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund	Commodities, Actively Managed	0%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	Precious Metals, Gold	10%
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	Ultrashort Bond	1.70%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	0%
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	CLO	4.20%
JMSIX JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	4.50%
MALOX BlackRock Global Allocation Fund	Global Allocation	5%
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N	Tactical Allocation	10%
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF	Hedge Fund, Actively Managed	2.50%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	1.60%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	Money Market	3.80%
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares	Total Bond Market	6.30%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	1.60%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	6.50%
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares	Large Cap Growth Equities	8.30%
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	5%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	2.50%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	Dividend, Foreign Large Cap Equities	2.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Retirement Target New Alt-10 Gld-10 AltDiv-10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мая 2021 г., начальной даты SPAXX

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.72%	-3.54%	-3.95%	-2.09%	15.95%	16.96%	10.34%	12.24%
Портфель Retirement Target New Alt-10 Gld-10 AltDiv-10	0.25%	-1.85%	2.03%	4.81%	16.03%	13.43%	—	—
Активы портфеля:
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares	2.93%	-5.95%	-1.90%	0.73%	20.91%	16.76%	9.17%	—
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares	2.02%	-3.95%	-3.35%	-0.44%	14.14%	12.65%	7.58%	9.32%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	1.17%	-5.23%	3.51%	7.51%	29.24%	15.95%	7.57%	9.03%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.82%	-3.79%	6.37%	13.78%	33.76%	20.74%	12.62%	10.30%
MALOX BlackRock Global Allocation Fund	2.10%	-5.50%	-2.21%	0.62%	16.68%	11.49%	4.70%	7.67%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.29%	-4.68%	-1.48%	0.22%	13.20%	13.91%	9.83%	12.29%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	-0.55%	-3.43%	12.17%	12.91%	13.70%	11.84%	8.32%	12.25%
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I	2.09%	-5.31%	-1.65%	0.63%	8.01%	13.95%	9.38%	12.55%
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares	0.21%	-1.63%	-0.28%	0.40%	3.67%	3.52%	0.20%	1.61%
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	0.02%	-0.57%	0.16%	1.15%	4.05%	4.27%	1.68%	1.97%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Retirement Target New Alt-10 Gld-10 AltDiv-10 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.86%	2.73%	-3.68%	0.25%									2.03%
2025	2.66%	0.33%	0.25%	0.90%	1.89%	2.09%	0.23%	2.03%	3.07%	1.26%	0.90%	0.89%	17.76%
2024	0.46%	2.66%	3.84%	-0.80%	2.02%	0.35%	1.38%	0.66%	1.78%	-0.81%	2.42%	-1.77%	12.72%
2023	3.92%	-1.73%	1.42%	0.98%	-1.39%	2.44%	1.52%	-1.05%	-0.89%	0.37%	3.17%	2.44%	11.56%
2022	-1.20%	0.53%	1.25%	-1.68%	0.20%	-3.74%	1.89%	-1.87%	-3.48%	2.64%	2.69%	-1.01%	-3.95%
2021					0.28%	-0.94%	1.16%	0.69%	-1.85%	3.06%	-1.72%	1.60%	2.21%

Метрики бенчмарка

Retirement Target New Alt-10 Gld-10 AltDiv-10: годовая альфа составляет 4.79%, бета — 0.30, а R² — 0.64 относительно S&P 500 Index с 26.05.2021.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (40.20%) было выше, чем в снижении (30.15%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 4.79% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.30 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 4.79%

Бета: 0.30

R²: 0.64

Участие в росте: 40.20%

Участие в снижении: 30.15%

Комиссия

Комиссия Retirement Target New Alt-10 Gld-10 AltDiv-10 составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

QDSNX

AQR Diversifying Strategies Fund Class N

AQMNX

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

FTGC

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

DBMF

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

MALOX

BlackRock Global Allocation Fund

DODGX

Dodge & Cox Stock Fund Class I

RLY

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

JMSIX

JPMorgan Income Fund

VWELX

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

JAAA

Janus Henderson AAA CLO ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Retirement Target New Alt-10 Gld-10 AltDiv-10 имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.03	0.92	+1.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.78	1.41	+1.36
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.21	+0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.75	1.41	+1.34
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.08	6.61	+3.47
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares	75	1.28	1.86	1.28	1.82	8.43
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares	74	1.23	1.81	1.27	1.88	8.47
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	85	1.71	2.33	1.35	2.63	10.05
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	92	2.13	2.82	1.44	3.09	12.68
MALOX BlackRock Global Allocation Fund	82	1.55	2.23	1.31	2.06	8.95
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	47	0.87	1.33	1.19	1.20	5.31
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	43	0.88	1.32	1.19	1.05	3.55
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I	18	0.49	0.78	1.11	0.60	2.50
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares	46	0.93	1.34	1.16	1.67	4.72
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	92	2.04	3.25	1.40	3.23	12.23

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Retirement Target New Alt-10 Gld-10 AltDiv-10 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.03
За всё время: 1.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Retirement Target New Alt-10 Gld-10 AltDiv-10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.14%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.14%	4.26%	3.74%	3.61%	4.22%	4.20%	2.50%	3.22%	2.30%	1.77%	1.25%	1.59%
Активы портфеля:
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares	1.79%	1.80%	1.92%	2.06%	2.17%	1.79%	1.64%	2.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares	11.92%	11.46%	10.76%	6.01%	8.19%	8.64%	7.77%	4.67%	9.49%	5.82%	4.44%	7.03%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.93%	3.18%	3.37%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	3.60%	3.68%	4.84%	4.58%	4.70%	4.30%	3.22%	4.20%	4.29%	3.21%	2.39%	0.00%
MALOX BlackRock Global Allocation Fund	9.42%	9.22%	7.68%	1.54%	6.01%	10.32%	10.15%	5.68%	5.50%	4.81%	2.10%	9.86%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.60%	1.62%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.46%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I	9.89%	9.86%	8.20%	3.76%	5.47%	3.22%	6.74%	10.23%	9.69%	6.78%	6.26%	5.36%
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares	3.62%	3.88%	3.69%	3.12%	2.61%	1.81%	2.41%	2.75%	2.58%	2.56%	2.54%	2.84%
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	3.93%	3.83%	3.38%	2.46%	1.50%	1.45%	1.79%	2.29%	1.99%	1.65%	1.48%	1.40%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Retirement Target New Alt-10 Gld-10 AltDiv-10 показал максимальную просадку в 9.24%, зарегистрированную 2 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.

Текущая просадка Retirement Target New Alt-10 Gld-10 AltDiv-10 составляет 3.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-9.24%	15 нояб. 2021 г.	322	2 окт. 2022 г.	271	30 июн. 2023 г.	593
-5.6%	19 февр. 2025 г.	49	8 апр. 2025 г.	20	28 апр. 2025 г.	69
-5.09%	1 мар. 2026 г.	26	26 мар. 2026 г.	—	—	—
-4.09%	17 июл. 2024 г.	20	5 авг. 2024 г.	39	13 сент. 2024 г.	59
-2.96%	1 авг. 2023 г.	66	5 окт. 2023 г.	40	14 нояб. 2023 г.	106

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 23, при этом эффективное количество активов равно 15.30, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SPAXX	JAAA	AQMNX	BTC-USD	QDSNX	DBMF	ICSH	FTGC	GLDM	IEF	VTIP	VBTIX	BSV	JMSIX	SCHD	RLY	DODGX	VIG	VYMI	VWELX	VXUS	VTWAX	MALOX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.00	0.13	-0.05	0.37	0.12	0.12	0.10	0.21	0.10	0.07	0.14	0.12	0.12	0.27	0.71	0.54	0.83	0.90	0.68	0.96	0.76	0.96	0.89	0.77
SPAXX	0.00	1.00	0.03	-0.02	-0.05	-0.01	-0.03	0.06	-0.04	0.00	0.03	0.06	0.13	0.06	0.19	0.05	0.00	0.03	0.03	-0.05	0.01	-0.05	-0.01	-0.00	0.01
JAAA	0.13	0.03	1.00	0.01	0.05	0.11	0.02	0.24	0.05	0.06	0.01	0.04	0.02	0.05	0.06	0.11	0.12	0.12	0.15	0.13	0.14	0.12	0.14	0.11	0.13
AQMNX	-0.05	-0.02	0.01	1.00	-0.00	0.52	0.49	-0.18	0.08	-0.05	-0.41	-0.20	-0.41	-0.38	-0.30	-0.10	0.02	-0.04	-0.06	-0.02	-0.07	-0.04	-0.03	-0.03	0.06
BTC-USD	0.37	-0.05	0.05	-0.00	1.00	0.02	0.07	0.05	0.10	0.09	0.02	0.02	0.02	0.01	0.10	0.22	0.23	0.27	0.26	0.26	0.28	0.29	0.32	0.30	0.53
QDSNX	0.12	-0.01	0.11	0.52	0.02	1.00	0.37	-0.02	0.30	0.08	-0.08	0.05	-0.09	-0.08	-0.07	0.15	0.31	0.20	0.15	0.28	0.14	0.20	0.16	0.19	0.31
DBMF	0.12	-0.03	0.02	0.49	0.07	0.37	1.00	-0.17	0.24	0.06	-0.31	-0.14	-0.31	-0.30	-0.26	0.06	0.20	0.11	0.11	0.12	0.07	0.12	0.14	0.10	0.28
ICSH	0.10	0.06	0.24	-0.18	0.05	-0.02	-0.17	1.00	0.01	0.20	0.42	0.36	0.43	0.49	0.40	0.09	0.13	0.10	0.12	0.15	0.17	0.17	0.13	0.18	0.19
FTGC	0.21	-0.04	0.05	0.08	0.10	0.30	0.24	0.01	1.00	0.38	-0.06	0.22	-0.06	-0.02	0.04	0.24	0.66	0.24	0.17	0.35	0.17	0.31	0.25	0.27	0.41
GLDM	0.10	0.00	0.06	-0.05	0.09	0.08	0.06	0.20	0.38	1.00	0.29	0.35	0.29	0.33	0.28	0.12	0.41	0.11	0.11	0.32	0.16	0.32	0.18	0.28	0.47
IEF	0.07	0.03	0.01	-0.41	0.02	-0.08	-0.31	0.42	-0.06	0.29	1.00	0.58	0.95	0.85	0.61	0.06	0.07	0.02	0.12	0.12	0.24	0.12	0.10	0.20	0.19
VTIP	0.14	0.06	0.04	-0.20	0.02	0.05	-0.14	0.36	0.22	0.35	0.58	1.00	0.56	0.65	0.55	0.17	0.28	0.13	0.16	0.19	0.24	0.18	0.16	0.25	0.30
VBTIX	0.12	0.13	0.02	-0.41	0.02	-0.09	-0.31	0.43	-0.06	0.29	0.95	0.56	1.00	0.83	0.68	0.10	0.09	0.06	0.16	0.14	0.28	0.15	0.13	0.23	0.21
BSV	0.12	0.06	0.05	-0.38	0.01	-0.08	-0.30	0.49	-0.02	0.33	0.85	0.65	0.83	1.00	0.68	0.11	0.12	0.07	0.15	0.18	0.26	0.18	0.14	0.25	0.23
JMSIX	0.27	0.19	0.06	-0.30	0.10	-0.07	-0.26	0.40	0.04	0.28	0.61	0.55	0.68	0.68	1.00	0.24	0.22	0.24	0.27	0.31	0.36	0.33	0.30	0.40	0.35
SCHD	0.71	0.05	0.11	-0.10	0.22	0.15	0.06	0.09	0.24	0.12	0.06	0.17	0.10	0.11	0.24	1.00	0.60	0.82	0.80	0.63	0.62	0.60	0.67	0.61	0.61
RLY	0.54	0.00	0.12	0.02	0.23	0.31	0.20	0.13	0.66	0.41	0.07	0.28	0.09	0.12	0.22	0.60	1.00	0.61	0.52	0.71	0.49	0.66	0.59	0.60	0.72
DODGX	0.83	0.03	0.12	-0.04	0.27	0.20	0.11	0.10	0.24	0.11	0.02	0.13	0.06	0.07	0.24	0.82	0.61	1.00	0.80	0.70	0.72	0.70	0.80	0.73	0.69
VIG	0.90	0.03	0.15	-0.06	0.26	0.15	0.11	0.12	0.17	0.11	0.12	0.16	0.16	0.15	0.27	0.80	0.52	0.80	1.00	0.64	0.84	0.68	0.83	0.76	0.68
VYMI	0.68	-0.05	0.13	-0.02	0.26	0.28	0.12	0.15	0.35	0.32	0.12	0.19	0.14	0.18	0.31	0.63	0.71	0.70	0.64	1.00	0.65	0.92	0.77	0.78	0.76
VWELX	0.96	0.01	0.14	-0.07	0.28	0.14	0.07	0.17	0.17	0.16	0.24	0.24	0.28	0.26	0.36	0.62	0.49	0.72	0.84	0.65	1.00	0.72	0.89	0.86	0.71
VXUS	0.76	-0.05	0.12	-0.04	0.29	0.20	0.12	0.17	0.31	0.32	0.12	0.18	0.15	0.18	0.33	0.60	0.66	0.70	0.68	0.92	0.72	1.00	0.86	0.86	0.78
VTWAX	0.96	-0.01	0.14	-0.03	0.32	0.16	0.14	0.13	0.25	0.18	0.10	0.16	0.13	0.14	0.30	0.67	0.59	0.80	0.83	0.77	0.89	0.86	1.00	0.92	0.77
MALOX	0.89	-0.00	0.11	-0.03	0.30	0.19	0.10	0.18	0.27	0.28	0.20	0.25	0.23	0.25	0.40	0.61	0.60	0.73	0.76	0.78	0.86	0.86	0.92	1.00	0.80
Portfolio	0.77	0.01	0.13	0.06	0.53	0.31	0.28	0.19	0.41	0.47	0.19	0.30	0.21	0.23	0.35	0.61	0.72	0.69	0.68	0.76	0.71	0.78	0.77	0.80	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 мая 2021 г.

Retirement Target New Alt-10 Gld-10 AltDiv-10

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов