PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с FTGC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust. VIG is passively managed, while FTGC is actively managed. Over the past 10 years, VIG returned 13.05%/yr vs 7.39%/yr for FTGC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. VIG charges 0.04%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.

Доходность

Сравнение доходности VIG и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 23.54%. За последние 10 лет акции VIG превзошли акции FTGC по среднегодовой доходности: 13.05% против 7.39% соответственно.

VIG

1 день
0.03%
1 месяц
2.32%
С начала года
6.58%
6 месяцев
6.47%
1 год
18.31%
3 года*
16.04%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.05%

FTGC

1 день
-2.07%
1 месяц
-4.06%
С начала года
23.54%
6 месяцев
21.45%
1 год
35.65%
3 года*
16.79%
5 лет*
12.43%
10 лет*
7.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIG и FTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		6.58%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		23.54%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%

Correlation

The correlation between VIG and FTGC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.22

The correlation between VIG and FTGC shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBA

Доходность на риск

VIG vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGFTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.31

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.02

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

4.61

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

14.85

-5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIG vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTGC равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGFTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.31

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.78

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.50

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.22

+0.37

Просадки

Сравнение просадок VIG и FTGC

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и FTGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-59.47%

+12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-7.91%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-10.39%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-22.64%

+2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-35.91%

+4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-7.36%

+6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-27.41%

+21.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.45%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и FTGC

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 2.42%, в то время как у First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

4.76%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

13.37%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

15.77%

-5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

16.00%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

14.73%

+1.33%

Сравнение комиссий VIG и FTGC

VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и FTGC

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности FTGC в 15.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.52%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.48%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VIG and FTGC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTGC has higher volatility (4.76%) compared to VIG (2.42%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs FTGC's -59.47%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.05% vs 7.39% for FTGC. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.05% return vs 7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.

FTGC has the higher dividend yield at 15.52%, compared with 1.48% for VIG.

VIG is categorized as Dividend, while FTGC is Commodities. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.04% for VIG and 0.95% for FTGC.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и FTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор