PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICSH с AQMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICSH с AQMNX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) and AQMNX (AQR Managed Futures Strategy Fund Class N) are both funds - ICSH is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while AQMNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, ICSH returned 2.77%/yr vs 4.77%/yr for AQMNX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. ICSH charges 0.08%/yr vs 2.97%/yr for AQMNX.

Доходность

Сравнение доходности ICSH и AQMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICSH показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у AQMNX с доходностью 12.87%. За последние 10 лет акции ICSH уступали акциям AQMNX по среднегодовой доходности: 2.77% против 4.77% соответственно.

ICSH

1 день
0.02%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.75%
1 год
4.30%
3 года*
5.15%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.77%

AQMNX

1 день
-0.56%
1 месяц
1.81%
С начала года
12.87%
6 месяцев
14.73%
1 год
25.69%
3 года*
12.24%
5 лет*
12.45%
10 лет*
4.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICSH и AQMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		1.43%4.96%5.52%5.58%0.97%0.16%1.61%3.17%2.25%1.63%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		12.87%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%

Correlation

The correlation between ICSH and AQMNX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2013 г.

-0.09

The correlation between ICSH and AQMNX shifts across timeframes, from -0.25 (5 years) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Часто сравнивают с ICSH:
ICSH с SGOVICSH с JPSTICSH с PULSICSH с SPAXXICSH с BILICSH с FLDRICSH с SHV
Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с RWSIXAQMNX с CTAAQMNX с MFTFXAQMNX с DBMFAQMNX с CSAAXAQMNX с QQQ

Доходность на риск

ICSH vs. AQMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 9999
Ранг коэф-та Мартина
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSH c AQMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICSHAQMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.01
2.87

+8.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
27.36
3.90

+23.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.56

1.51

+5.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

43.67

7.92

+35.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

288.81

26.18

+262.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICSH vs. AQMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSH на текущий момент составляет 11.01, что выше коэффициента Шарпа AQMNX равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSH и AQMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICSHAQMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01

2.87

+8.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.62

1.08

+6.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.63

0.46

+2.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.39

+1.55

Просадки

Сравнение просадок ICSH и AQMNX

Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки AQMNX в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и AQMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICSHAQMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.94%

-27.50%

+23.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-3.15%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.10%

-13.70%

+13.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.73%

-13.70%

+12.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.94%

-24.13%

+20.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.56%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-10.40%

+10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.99%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSH и AQMNX

Текущая волатильность для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) составляет 0.15%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что ICSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICSHAQMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

2.70%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

6.69%

-6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39%

8.66%

-8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.48%

11.56%

-11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.06%

10.33%

-9.27%

Сравнение комиссий ICSH и AQMNX

ICSH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AQMNX в 2.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSH и AQMNX

Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности AQMNX в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.82%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		4.34%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%

Часто задаваемые вопросы

ICSH and AQMNX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AQMNX has higher volatility (2.70%) compared to ICSH (0.15%). In terms of maximum drawdown, ICSH dropped -3.94% vs AQMNX's -27.50%.

ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (11.01 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICSH и AQMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор