PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGC с BSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGC с BSV

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) and BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) are both exchange-traded funds - FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust, while BSV is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. FTGC is actively managed, while BSV is passively managed. Over the past 10 years, FTGC returned 7.39%/yr vs 1.93%/yr for BSV. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. FTGC charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for BSV.

Доходность

Сравнение доходности FTGC и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 23.54%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции FTGC превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 7.39% против 1.93% соответственно.

FTGC

1 день
-2.07%
1 месяц
-4.06%
С начала года
23.54%
6 месяцев
21.45%
1 год
35.65%
3 года*
16.79%
5 лет*
12.43%
10 лет*
7.39%

BSV

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.36%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.49%
1 год
3.67%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.58%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGC и BSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		23.54%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.11%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%

Correlation

The correlation between FTGC and BSV is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

-0.03

The correlation between FTGC and BSV shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBA
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с ISTB

Доходность на риск

FTGC vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGCBSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.87

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.96

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

2.63

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.85

9.17

+5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGC vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSV равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGCBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.87

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.58

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.81

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.85

-0.63

Просадки

Сравнение просадок FTGC и BSV

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и BSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGCBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-8.54%

-50.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-1.29%

-6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.39%

-1.53%

-8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-8.54%

-14.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-8.54%

-27.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-0.81%

-6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.41%

-0.97%

-26.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

0.37%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и BSV

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что FTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGCBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

0.55%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

1.28%

+12.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

1.81%

+13.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

2.73%

+13.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

2.37%

+12.36%

Сравнение комиссий FTGC и BSV

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и BSV

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности BSV в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		4.00%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.52%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTGC and BSV have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTGC has higher volatility (4.76%) compared to BSV (0.55%). In terms of maximum drawdown, FTGC dropped -59.47% vs BSV's -8.54%.

On 10-year performance, FTGC leads with 7.39% vs 1.93% for BSV. On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BSV has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTGC has performed better with a 7.39% return vs 1.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.

FTGC has the higher dividend yield at 15.52%, compared with 4.00% for BSV.

FTGC is categorized as Commodities, while BSV is Short-Term Bond. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for FTGC and 0.03% for BSV.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGC и BSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор