PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWAX с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWAX с FTGC

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both funds - VTWAX is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust. VTWAX is passively managed, while FTGC is actively managed. Over the past 5 years, VTWAX returned 11.05%/yr vs 12.43%/yr for FTGC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. VTWAX charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.

Доходность

Сравнение доходности VTWAX и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWAX показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 23.54%.

VTWAX

1 день
0.32%
1 месяц
2.30%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.20%
1 год
28.75%
3 года*
21.19%
5 лет*
11.05%
10 лет*
—

FTGC

1 день
-2.07%
1 месяц
-4.06%
С начала года
23.54%
6 месяцев
21.45%
1 год
35.65%
3 года*
16.79%
5 лет*
12.43%
10 лет*
7.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWAX и FTGC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		12.65%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		23.54%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%2.18%

Correlation

The correlation between VTWAX and FTGC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.30

The correlation between VTWAX and FTGC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX
Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBA

Доходность на риск

VTWAX vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWAX c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWAXFTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.31

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.02

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

4.61

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

14.85

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWAX vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWAX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTGC равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWAX и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWAXFTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.31

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.22

+0.55

Просадки

Сравнение просадок VTWAX и FTGC

Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и FTGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWAXFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-59.47%

+25.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-7.91%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-10.39%

-6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-22.64%

-3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-7.36%

+6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-27.41%

+22.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.45%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWAX и FTGC

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) составляет 3.56%, в то время как у First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что VTWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWAXFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.76%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

13.37%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

15.77%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

16.00%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

14.73%

+3.46%

Сравнение комиссий VTWAX и FTGC

VTWAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWAX и FTGC

Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности FTGC в 15.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.52%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.56%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTWAX and FTGC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTGC has higher volatility (4.76%) compared to VTWAX (3.56%). In terms of maximum drawdown, VTWAX dropped -34.20% vs FTGC's -59.47%.

VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWAX и FTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор