PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGC с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGC с GLDM

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. FTGC is actively managed, while GLDM is passively managed. Over the past 5 years, FTGC returned 12.43%/yr vs 17.81%/yr for GLDM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FTGC charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности FTGC и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 23.54%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 0.06%.

FTGC

1 день
-2.07%
1 месяц
-4.06%
С начала года
23.54%
6 месяцев
21.45%
1 год
35.65%
3 года*
16.79%
5 лет*
12.43%
10 лет*
7.39%

GLDM

1 день
-3.67%
1 месяц
-8.63%
С начала года
0.06%
6 месяцев
2.68%
1 год
30.23%
3 года*
29.91%
5 лет*
17.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGC и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		23.54%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.11%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.06%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Correlation

The correlation between FTGC and GLDM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBA
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

FTGC vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGCGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.07

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
1.45

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.22

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

1.43

+3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.85

3.63

+11.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGC vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGCGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.07

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.99

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.99

-0.77

Просадки

Сравнение просадок FTGC и GLDM

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGCGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-21.63%

-37.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-20.00%

+12.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.39%

-20.00%

+9.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-20.92%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-20.00%

+12.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.41%

-6.23%

-21.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

7.86%

-5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и GLDM

Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 4.76%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGCGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

5.65%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

23.31%

-9.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

26.65%

-10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

17.97%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

16.90%

-2.17%

Сравнение комиссий FTGC и GLDM

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и GLDM

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.52%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTGC and GLDM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.65%) compared to FTGC (4.76%). In terms of maximum drawdown, FTGC dropped -59.47% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, GLDM leads with 17.81% vs 12.43% for FTGC. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 17.81% return vs 12.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.

FTGC has the higher dividend yield at 15.52%, compared with 0.00% for GLDM.

FTGC is categorized as Commodities, while GLDM is Gold. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.95% for FTGC and 0.10% for GLDM.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGC и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор