Сравнение FTGC с BTC-USD
FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) is Commodities fund actively managed by First Trust, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, FTGC returned 7.34%/yr vs 59.68%/yr for BTC-USD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTGC и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTGC показывает доходность 23.51%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -28.54%. За последние 10 лет акции FTGC уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 7.34% против 59.68% соответственно.
FTGC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 23.51%
- 6 месяцев
- 23.08%
- 1 год
- 35.61%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 7.34%
BTC-USD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -22.47%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 59.68%
Сравнение доходности по годам FTGC и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 23.51% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 27.95% | 2.17% | 6.40% | -12.75% | 2.73% |
BTC-USD Bitcoin | -28.54% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between FTGC and BTC-USD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTGC vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
FTGC
BTC-USD
Сравнение FTGC c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTGC | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.86 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | -0.80 | +5.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.31 | -1.42 | +15.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTGC | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | -0.95 | +3.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.20 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.87 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.13 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок FTGC и BTC-USD
Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTGC | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -85.30% | +25.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -51.21% | +43.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.39% | -51.21% | +40.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -76.67% | +54.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | -83.80% | +47.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -49.86% | +42.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.40% | -42.32% | +14.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 34.46% | -31.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGC и BTC-USD
Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 4.76%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTGC | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 11.59% | -6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 34.53% | -21.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 35.67% | -19.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 44.95% | -28.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 56.71% | -41.99% |
Часто задаваемые вопросы
FTGC and BTC-USD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.59%) compared to FTGC (4.76%). In terms of maximum drawdown, FTGC dropped -59.47% vs BTC-USD's -85.30%.
FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTGC и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор