PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMNX с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AQMNX с BTC-USD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AQMNX (AQR Managed Futures Strategy Fund Class N) is Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, AQMNX returned 4.77%/yr vs 59.68%/yr for BTC-USD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AQMNX и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQMNX показывает доходность 12.87%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -28.54%. За последние 10 лет акции AQMNX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 4.77% против 59.68% соответственно.

AQMNX

1 день
-0.56%
1 месяц
1.81%
С начала года
12.87%
6 месяцев
14.73%
1 год
25.69%
3 года*
12.24%
5 лет*
12.45%
10 лет*
4.77%

BTC-USD

1 день
-1.22%
1 месяц
-22.47%
С начала года
-28.54%
6 месяцев
-31.02%
1 год
-40.89%
3 года*
33.16%
5 лет*
10.82%
10 лет*
59.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQMNX и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		12.87%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%
BTC-USD
Bitcoin		-28.54%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Correlation

The correlation between AQMNX and BTC-USD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2012 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Bitcoin

Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с RWSIXAQMNX с CTAAQMNX с MFTFXAQMNX с DBMFAQMNX с CSAAXAQMNX с QQQ
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

AQMNX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMNX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMNXBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
-0.95

+3.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
-1.35

+5.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.86

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.92

-0.80

+8.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.18

-1.42

+27.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMNX vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMNX на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMNX и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMNXBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

-0.95

+3.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.20

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.87

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.13

-0.74

Просадки

Сравнение просадок AQMNX и BTC-USD

Максимальная просадка AQMNX за все время составила -27.50%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMNX и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQMNXBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-85.30%

+57.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-51.21%

+48.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.70%

-51.21%

+37.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-76.67%

+62.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

-83.80%

+59.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-49.86%

+49.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-42.32%

+31.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

34.46%

-33.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMNX и BTC-USD

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) составляет 2.70%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что AQMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQMNXBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

11.59%

-8.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.69%

34.53%

-27.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.66%

35.67%

-27.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.56%

44.95%

-33.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

56.71%

-46.38%

Часто задаваемые вопросы

AQMNX and BTC-USD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (11.59%) compared to AQMNX (2.70%). In terms of maximum drawdown, AQMNX dropped -27.50% vs BTC-USD's -85.30%.

AQMNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQMNX и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор