Сравнение BTC-USD с SPAXX
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) is Money Market fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, BTC-USD returned 10.82%/yr vs 1.45%/yr for SPAXX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и SPAXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -28.54%, что значительно ниже, чем у SPAXX с доходностью 1.37%.
BTC-USD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -22.47%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 59.68%
SPAXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и SPAXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -28.54% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 20.46% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 1.37% | 3.96% | 1.54% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and SPAXX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. SPAXX — Ранг доходности на риск
BTC-USD
SPAXX
Сравнение BTC-USD c SPAXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC-USD | SPAXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC-USD | SPAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 3.65 | -4.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 2.13 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 2.12 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и SPAXX
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки SPAXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и SPAXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | SPAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | 0.00% | -85.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | 0.00% | -51.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | 0.00% | -51.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | 0.00% | -76.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.86% | 0.00% | -49.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.32% | 0.00% | -42.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.46% | 0.00% | +34.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и SPAXX
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | SPAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 0.28% | +11.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.53% | 0.72% | +33.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 1.03% | +34.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.95% | 0.69% | +44.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.71% | 0.69% | +56.02% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and SPAXX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.59%) compared to SPAXX (0.28%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs SPAXX's 0.00%.
SPAXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и SPAXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор