Сравнение DBMF с SPAXX
DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) are both funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while SPAXX is a Money Market fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, DBMF returned 7.92%/yr vs 1.45%/yr for SPAXX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.42%/yr for SPAXX.
Доходность
Сравнение доходности DBMF и SPAXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у SPAXX с доходностью 1.37%.
DBMF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- —
SPAXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBMF и SPAXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.45% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | -0.56% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 1.37% | 3.96% | 1.54% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Correlation
The correlation between DBMF and SPAXX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | -0.04 |
The correlation between DBMF and SPAXX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBMF vs. SPAXX — Ранг доходности на риск
DBMF
SPAXX
Сравнение DBMF c SPAXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBMF | SPAXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBMF | SPAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 3.65 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 2.13 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 2.12 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок DBMF и SPAXX
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что больше максимальной просадки SPAXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и SPAXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBMF | SPAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.39% | 0.00% | -20.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | 0.00% | -6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | 0.00% | -15.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | 0.00% | -20.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | 0.00% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | 0.00% | -6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 0.00% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и SPAXX
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что DBMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBMF | SPAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 0.28% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 0.72% | +9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 1.03% | +11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.56% | 0.69% | +11.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.43% | 0.69% | +11.74% |
Сравнение комиссий DBMF и SPAXX
DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPAXX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и SPAXX
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности SPAXX в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.18% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 3.59% | 3.88% | 1.53% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBMF and SPAXX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBMF has higher volatility (2.94%) compared to SPAXX (0.28%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs SPAXX's 0.00%.
SPAXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBMF и SPAXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор