PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGC с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGC с VTWAX

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both funds - FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust, while VTWAX is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. FTGC is actively managed, while VTWAX is passively managed. Over the past 5 years, FTGC returned 12.43%/yr vs 11.05%/yr for VTWAX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. FTGC charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности FTGC и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 23.54%, что значительно выше, чем у VTWAX с доходностью 12.65%.

FTGC

1 день
-2.07%
1 месяц
-4.06%
С начала года
23.54%
6 месяцев
21.45%
1 год
35.65%
3 года*
16.79%
5 лет*
12.43%
10 лет*
7.39%

VTWAX

1 день
0.32%
1 месяц
2.30%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.20%
1 год
28.75%
3 года*
21.19%
5 лет*
11.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGC и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		23.54%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%2.18%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		12.65%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Correlation

The correlation between FTGC and VTWAX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.30

The correlation between FTGC and VTWAX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBA
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

FTGC vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGCVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.39

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.28

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

3.06

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.85

13.70

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGC vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWAX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGCVTWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.39

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.71

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.77

-0.55

Просадки

Сравнение просадок FTGC и VTWAX

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и VTWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGCVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-34.20%

-25.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-9.64%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.39%

-16.43%

+6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-26.40%

+3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-0.44%

-6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.41%

-5.30%

-22.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.15%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и VTWAX

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что FTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGCVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

3.56%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

9.84%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

12.39%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

15.71%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

18.19%

-3.46%

Сравнение комиссий FTGC и VTWAX

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и VTWAX

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности VTWAX в 1.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.52%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.56%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTGC and VTWAX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTGC has higher volatility (4.76%) compared to VTWAX (3.56%). In terms of maximum drawdown, FTGC dropped -59.47% vs VTWAX's -34.20%.

VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGC и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор