PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICSH с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICSH с VXUS

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - ICSH is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. ICSH is actively managed, while VXUS is passively managed. Over the past 10 years, ICSH returned 2.76%/yr vs 9.19%/yr for VXUS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ICSH charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности ICSH и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICSH показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 10.17%. За последние 10 лет акции ICSH уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 2.76% против 9.19% соответственно.

ICSH

1 день
-0.04%
1 месяц
0.16%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.71%
1 год
4.28%
3 года*
5.15%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.76%

VXUS

1 день
-3.73%
1 месяц
-2.81%
С начала года
10.17%
6 месяцев
12.29%
1 год
25.97%
3 года*
17.71%
5 лет*
7.67%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICSH и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		1.41%4.96%5.52%5.58%0.97%0.16%1.61%3.17%2.25%1.63%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		10.17%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between ICSH and VXUS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2013 г.

0.09

The correlation between ICSH and VXUS shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ICSH и VXUS

Секторы
ICSH
VXUS

Коммунальные услуги

100.0%
3.2%

Сырьевые материалы

-

7.6%

Коммуникационные услуги

-

4.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

5.2%

Финансовые услуги

-

22.3%

Здравоохранение

-

7.1%

Промышленность

-

16.1%

Недвижимость

-

2.6%

Технологии

-

18.1%

Коммунальные услуги

ICSH
100.0%
VXUS
3.2%

Сырьевые материалы

ICSH

-

VXUS
7.6%

Коммуникационные услуги

ICSH

-

VXUS
4.4%

Потребительский циклический сектор

ICSH

-

VXUS
8.4%

Потребительский защитный сектор

ICSH

-

VXUS
5.0%

Энергетика

ICSH

-

VXUS
5.2%

Финансовые услуги

ICSH

-

VXUS
22.3%

Здравоохранение

ICSH

-

VXUS
7.1%

Промышленность

ICSH

-

VXUS
16.1%

Недвижимость

ICSH

-

VXUS
2.6%

Технологии

ICSH

-

VXUS
18.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с ICSH:
ICSH с SGOVICSH с JPSTICSH с PULSICSH с SPAXXICSH с BILICSH с FLDRICSH с SHV
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

ICSH vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSH c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICSHVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.01
1.69

+9.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
27.36
2.31

+25.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.56

1.31

+5.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

43.67

2.34

+41.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

289.82

9.11

+280.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICSH vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSH на текущий момент составляет 11.01, что выше коэффициента Шарпа VXUS равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSH и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICSHVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01

1.69

+9.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.60

0.48

+7.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.62

0.54

+2.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.37

+1.56

Просадки

Сравнение просадок ICSH и VXUS

Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICSHVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.94%

-35.97%

+32.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-11.27%

+11.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.10%

-13.58%

+13.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.73%

-29.44%

+28.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.94%

-35.97%

+32.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-4.52%

+4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-8.21%

+8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.89%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSH и VXUS

Текущая волатильность для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) составляет 0.15%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что ICSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICSHVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

6.16%

-6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

13.58%

-13.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39%

15.67%

-15.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.48%

16.12%

-15.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.06%

17.19%

-16.13%

Сравнение комиссий ICSH и VXUS

ICSH берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSH и VXUS

Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности VXUS в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		4.34%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.75%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

ICSH and VXUS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (6.16%) compared to ICSH (0.15%). In terms of maximum drawdown, ICSH dropped -3.94% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, VXUS leads with 9.19% vs 2.76% for ICSH. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, ICSH has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXUS has performed better with a 9.19% return vs 2.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for ICSH.

ICSH has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 2.75% for VXUS.

ICSH is categorized as Ultrashort Bond, while VXUS is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for ICSH and 0.05% for VXUS.

ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (11.01 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICSH и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор