PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642874402
CUSIP464287440
ЭмитентiShares
Дата выпуска26 июл. 2002 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияGovernment Bonds
Отслеживаемый индексBarclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия IEF составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии IEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Популярные сравнения: IEF с TLT, IEF с VGIT, IEF с LQD, IEF с BND, IEF с IEI, IEF с SHY, IEF с GOVT, IEF с TIP, IEF с BSV, IEF с DJP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
107.70%
551.44%
IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF показал доход в -0.21% с начала года и 1.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF составила 0.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.91%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.21%16.48%
1 месяц0.53%1.67%
6 месяцев1.26%14.21%
1 год1.60%21.98%
5 лет (среднегодовая)-1.06%13.13%
10 лет (среднегодовая)0.99%10.91%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IEF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.07%-2.08%0.73%-3.13%1.80%1.22%-0.21%
20233.58%-3.27%3.72%0.81%-1.44%-1.26%-0.65%-0.73%-3.14%-1.93%4.55%3.77%3.64%
2022-2.11%-0.30%-4.06%-4.23%0.62%-0.86%2.96%-3.85%-4.73%-1.45%3.61%-1.49%-15.15%
2021-1.09%-2.36%-2.39%1.00%0.43%1.02%1.99%-0.39%-1.60%-0.44%1.09%-0.52%-3.33%
20203.47%2.96%3.72%0.28%0.33%0.04%0.85%-0.97%0.33%-1.38%0.34%-0.24%10.01%
20190.65%-0.53%2.66%-0.52%3.05%1.22%0.04%3.95%-1.19%0.19%-0.69%-0.93%8.03%
2018-2.15%-0.93%1.16%-1.28%0.99%0.20%-0.53%1.01%-1.20%-0.30%1.33%2.80%0.99%
20170.22%0.72%0.08%1.11%0.83%-0.51%0.38%1.46%-1.44%-0.19%-0.28%0.18%2.55%
20163.33%1.49%-0.07%-0.16%-0.10%3.09%0.24%-1.01%0.24%-1.49%-4.23%-0.12%1.00%
20154.30%-2.47%0.86%-0.63%-0.42%-1.63%1.52%0.08%1.58%-0.64%-0.43%-0.45%1.51%
20143.06%0.36%-0.56%0.76%1.83%-0.22%-0.22%1.88%-1.05%1.54%1.29%0.13%9.07%
2013-1.29%1.13%0.29%1.52%-3.11%-2.55%-0.35%-1.42%1.85%0.78%-0.88%-2.09%-6.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IEF среди ETFs на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IEF, с текущим значением в 1515
IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF)
Ранг коэф-та Шарпа IEF, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IEF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IEF, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IEF, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IEF, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IEF, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IEF, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.000.44
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.007.44

Коэффициент Шарпа

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.17
1.99
IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.09 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.09$2.81$1.88$0.96$1.29$2.29$2.34$1.92$1.90$2.01$2.17$1.76

Дивидендный доход

3.27%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%1.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.24$0.25$0.28$0.27$0.28$0.29$1.59
2023$0.00$0.21$0.20$0.20$0.24$0.23$0.23$0.24$0.24$0.24$0.25$0.53$2.81
2022$0.00$0.11$0.10$0.12$0.13$0.13$0.16$0.18$0.18$0.19$0.20$0.39$1.88
2021$0.00$0.08$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.19$0.96
2020$0.00$0.15$0.14$0.14$0.13$0.12$0.11$0.10$0.09$0.08$0.08$0.15$1.29
2019$0.00$0.22$0.20$0.22$0.21$0.21$0.19$0.19$0.19$0.17$0.17$0.32$2.29
2018$0.00$0.17$0.16$0.18$0.19$0.20$0.19$0.20$0.21$0.20$0.22$0.42$2.34
2017$0.00$0.16$0.14$0.16$0.16$0.16$0.16$0.17$0.16$0.16$0.16$0.32$1.92
2016$0.00$0.16$0.16$0.17$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.15$0.15$0.31$1.90
2015$0.00$0.18$0.17$0.17$0.16$0.17$0.16$0.16$0.17$0.16$0.16$0.33$2.01
2014$0.00$0.18$0.17$0.19$0.19$0.18$0.19$0.20$0.18$0.19$0.18$0.34$2.17
2013$0.14$0.13$0.14$0.13$0.14$0.14$0.14$0.15$0.15$0.16$0.33$1.76

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-17.04%
-1.97%
IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF показал максимальную просадку в 23.93%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF составляет 17.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.93%5 авг. 2020 г.80819 окт. 2023 г.
-10.4%31 дек. 2008 г.11110 июн. 2009 г.26428 июн. 2010 г.375
-9.08%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.27914 окт. 2014 г.366
-8.82%11 июл. 2016 г.46817 мая 2018 г.25728 мая 2019 г.725
-8.53%16 июн. 2003 г.552 сент. 2003 г.13516 мар. 2004 г.190

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF составляет 1.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.81%
2.94%
IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)