- ISIN
- US4642874402
- CUSIP
- 464287440
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 26 июл. 2002 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Government Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $48B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) снизился на 0.7% с начала года. Текущая цена акции IEF — $94. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IEF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $944.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) показал доход в -0.66% с начала года и 4.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IEF составила 0.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- 0.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IEF по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июл. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был июль 2003 г. с доходностью -5.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении IEF закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -2.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.23% | 2.47% | -2.32% | -0.15% | -0.02% | -0.35% | -0.66% | ||||||
| 2025 | 0.62% | 2.80% | 0.34% | 1.06% | -1.24% | 1.60% | -0.59% | 1.65% | 0.65% | 0.71% | 0.99% | -0.76% | 8.03% |
| 2024 | 0.07% | -2.08% | 0.73% | -3.13% | 1.80% | 1.22% | 2.90% | 1.35% | 1.38% | -3.39% | 1.02% | -2.26% | -0.63% |
| 2023 | 3.58% | -3.27% | 3.72% | 0.81% | -1.44% | -1.26% | -0.65% | -0.73% | -3.14% | -1.93% | 4.55% | 3.77% | 3.64% |
| 2022 | -2.11% | -0.30% | -4.06% | -4.23% | 0.62% | -0.86% | 2.96% | -3.85% | -4.73% | -1.45% | 3.61% | -1.49% | -15.15% |
| 2021 | -1.09% | -2.36% | -2.39% | 1.00% | 0.43% | 1.02% | 1.99% | -0.39% | -1.60% | -0.44% | 1.09% | -0.52% | -3.33% |
Метрики бенчмарка
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF has an annualized alpha of 4.90%, beta of -0.11, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 29, 2002.
- This ETF captured 4.08% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -17.42%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.11 may look defensive, but with R2 of 0.09 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.09 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.90%
- Бета
- -0.11
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 4.08%
- Участие в снижении
- -17.42%
Комиссия
Комиссия IEF составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IEF имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IEF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.93 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 13.52 | -10.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.67 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.67 | $3.62 | $3.35 | $2.81 | $1.88 | $0.96 | $1.29 | $2.29 | $2.34 | $1.92 | $1.90 | $2.01 |
Дивидендный доход | 3.90% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.31 | $0.28 | $0.32 | $0.31 | $0.32 | $1.54 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.30 | $0.28 | $0.30 | $0.31 | $0.31 | $0.30 | $0.31 | $0.31 | $0.29 | $0.30 | $0.60 | $3.62 |
| 2024 | $0.00 | $0.24 | $0.25 | $0.28 | $0.27 | $0.28 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.60 | $3.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.21 | $0.20 | $0.20 | $0.24 | $0.23 | $0.23 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.25 | $0.53 | $2.81 |
| 2022 | $0.00 | $0.11 | $0.10 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.16 | $0.18 | $0.18 | $0.19 | $0.20 | $0.39 | $1.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.19 | $0.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF показал максимальную просадку в 23.93%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF составляет 11.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -23.93%окт. 2023 г. | 3y 2mo | — | 5y 10moавг. 2020 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -10.40%июнь 2009 г. | 5mo 11d | 1y 18d | 1y 5moдек. 2008 г. - июнь 2010 г. |
Откат 2013 года2013 | -9.08%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 1y 1mo | 1y 5moмай 2013 г. - окт. 2014 г. |
Откат 2018 года2018 | -8.82%май 2018 г. | 1y 10mo | 1y 11d | 2y 10moиюль 2016 г. - май 2019 г. |
Откат 2003 года2003 | -8.53%сент. 2003 г. | 2mo 18d | 6mo 16d | 9mo 4dиюнь 2003 г. - март 2004 г. |
Показатели просадок
| IEF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -56.78% | +32.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -9.10% | +5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.74% | -18.90% | +11.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -25.43% | +4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | -33.92% | +9.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.35% | -0.74% | -10.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -10.72% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.97% | -0.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IEF
Добавьте iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IEF