PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

IEF — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. IEF запущен 26 июл. 2002 г. и имеет комиссию в 0.15%.

Информация о ETF

ISIN

US4642874402

CUSIP

464287440

Эмитент

iShares

Дата выпуска

26 июл. 2002 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Government Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия IEF составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IEF с TLT IEF с VGIT IEF с LQD IEF с IEI IEF с SHY IEF с TIP IEF с GOVT IEF с BND IEF с DJP IEF с BSV
Популярные сравнения:
IEF с TLT IEF с VGIT IEF с LQD IEF с IEI IEF с SHY IEF с TIP IEF с GOVT IEF с BND IEF с DJP IEF с BSV

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) показал доход в 3.34% с начала года и 5.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IEF составила 0.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

IEF

С начала года

3.34%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

2.07%

1 год

5.84%

5 лет

-2.77%

10 лет

0.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IEF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.62%2.80%0.34%1.06%-1.47%3.34%
20240.07%-2.08%0.73%-3.13%1.80%1.22%2.90%1.35%1.38%-3.39%1.02%-2.26%-0.63%
20233.58%-3.27%3.72%0.81%-1.44%-1.26%-0.65%-0.73%-3.14%-1.93%4.55%3.77%3.64%
2022-2.11%-0.30%-4.06%-4.23%0.62%-0.86%2.96%-3.85%-4.73%-1.45%3.61%-1.49%-15.15%
2021-1.09%-2.36%-2.39%1.00%0.43%1.02%1.99%-0.39%-1.60%-0.44%1.09%-0.52%-3.33%
20203.47%2.96%3.72%0.28%0.33%0.04%0.85%-0.97%0.33%-1.38%0.34%-0.24%10.01%
20190.65%-0.53%2.66%-0.52%3.05%1.22%0.04%3.95%-1.19%0.19%-0.69%-0.93%8.03%
2018-2.15%-0.93%1.16%-1.28%0.99%0.20%-0.53%1.01%-1.20%-0.30%1.33%2.80%0.99%
20170.22%0.72%0.08%1.11%0.83%-0.51%0.38%1.46%-1.44%-0.19%-0.28%0.18%2.55%
20163.33%1.49%-0.07%-0.16%-0.10%3.09%0.24%-1.01%0.24%-1.49%-4.23%-0.12%1.00%
20154.30%-2.47%0.86%-0.63%-0.42%-1.63%1.52%0.08%1.58%-0.64%-0.43%-0.45%1.51%
20143.06%0.36%-0.56%0.76%1.83%-0.22%-0.22%1.88%-1.05%1.54%1.29%0.13%9.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IEF составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IEF, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.84
  • За 5 лет: -0.37
  • За 10 лет: 0.14
  • За всё время: 0.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.50 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.50$3.35$2.81$1.88$0.96$1.29$2.29$2.34$1.92$1.90$2.01$2.17

Дивидендный доход

3.71%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.30$0.28$0.30$0.31$1.19
2024$0.00$0.24$0.25$0.28$0.27$0.28$0.29$0.29$0.29$0.29$0.29$0.60$3.35
2023$0.00$0.21$0.20$0.20$0.24$0.23$0.23$0.24$0.24$0.24$0.25$0.53$2.81
2022$0.00$0.11$0.10$0.12$0.13$0.13$0.16$0.18$0.18$0.19$0.20$0.39$1.88
2021$0.00$0.08$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.19$0.96
2020$0.00$0.15$0.14$0.14$0.13$0.12$0.11$0.10$0.09$0.08$0.08$0.15$1.29
2019$0.00$0.22$0.20$0.22$0.21$0.21$0.19$0.19$0.19$0.17$0.17$0.32$2.29
2018$0.00$0.17$0.16$0.18$0.19$0.20$0.19$0.20$0.21$0.20$0.22$0.42$2.34
2017$0.00$0.16$0.14$0.16$0.16$0.16$0.16$0.17$0.16$0.16$0.16$0.32$1.92
2016$0.00$0.16$0.16$0.17$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.15$0.15$0.31$1.90
2015$0.00$0.18$0.17$0.17$0.16$0.17$0.16$0.16$0.17$0.16$0.16$0.33$2.01
2014$0.18$0.17$0.19$0.19$0.18$0.19$0.20$0.18$0.19$0.18$0.34$2.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF показал максимальную просадку в 23.93%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF составляет 14.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.93%5 авг. 2020 г.80819 окт. 2023 г.———
-10.4%31 дек. 2008 г.11110 июн. 2009 г.26428 июн. 2010 г.375
-9.07%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.27914 окт. 2014 г.366
-8.82%11 июл. 2016 г.46817 мая 2018 г.25728 мая 2019 г.725
-8.53%16 июн. 2003 г.552 сент. 2003 г.1285 мар. 2004 г.183

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...