iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) показал доход в -0.14% с начала года и 3.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IEF составила 0.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 26 июл. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был июль 2003 г. с доходностью -5.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении IEF закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -2.5%.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: годовая альфа составляет 4.90%, бета — -0.11, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 29.07.2002.

• Этот ETF участвовал в 4.22% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -17.60%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.11 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.10 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.10 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия IEF составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.

IEF имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF показал максимальную просадку в 23.93%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF составляет 10.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.