PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTC-USD с AQMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BTC-USD с AQMNX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while AQMNX (AQR Managed Futures Strategy Fund Class N) is Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds. Over the past 10 years, BTC-USD returned 59.68%/yr vs 4.77%/yr for AQMNX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTC-USD и AQMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin (BTC-USD) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTC-USD показывает доходность -28.54%, что значительно ниже, чем у AQMNX с доходностью 12.87%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции AQMNX по среднегодовой доходности: 59.68% против 4.77% соответственно.

BTC-USD

1 день
-1.22%
1 месяц
-22.47%
С начала года
-28.54%
6 месяцев
-31.02%
1 год
-40.89%
3 года*
33.16%
5 лет*
10.82%
10 лет*
59.68%

AQMNX

1 день
-0.56%
1 месяц
1.81%
С начала года
12.87%
6 месяцев
14.73%
1 год
25.69%
3 года*
12.24%
5 лет*
12.45%
10 лет*
4.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTC-USD и AQMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTC-USD
Bitcoin		-28.54%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		12.87%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%

Correlation

The correlation between BTC-USD and AQMNX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2012 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN
Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с RWSIXAQMNX с CTAAQMNX с MFTFXAQMNX с DBMFAQMNX с CSAAXAQMNX с QQQ

Доходность на риск

BTC-USD vs. AQMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTC-USD c AQMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTC-USDAQMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
2.87

-3.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
3.90

-5.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.51

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

7.92

-8.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

26.18

-27.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTC-USD vs. AQMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTC-USD на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа AQMNX равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC-USD и AQMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTC-USDAQMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

2.87

-3.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.08

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.46

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.39

+0.74

Просадки

Сравнение просадок BTC-USD и AQMNX

Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки AQMNX в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и AQMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTC-USDAQMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.30%

-27.50%

-57.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.21%

-3.15%

-48.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.21%

-13.70%

-37.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.67%

-13.70%

-62.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.80%

-24.13%

-59.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.86%

-0.56%

-49.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.32%

-10.40%

-31.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.46%

0.99%

+33.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BTC-USD и AQMNX

Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTC-USDAQMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.59%

2.70%

+8.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.53%

6.69%

+27.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.67%

8.66%

+27.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.95%

11.56%

+33.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.71%

10.33%

+46.38%

Часто задаваемые вопросы

BTC-USD and AQMNX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (11.59%) compared to AQMNX (2.70%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs AQMNX's -27.50%.

AQMNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и AQMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор