PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEF с BSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEF с BSV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).

IEF и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEF и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEF и BSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.22%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.16%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, IEF показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям BSV по среднегодовой доходности: 0.78% против 1.97% соответственно.

IEF

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.49%
3 года*
2.22%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
0.78%

BSV

1 день
0.02%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.05%
3 года*
4.27%
5 лет*
1.68%
10 лет*
1.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с IEIIEF с BNDIEF с TIP
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с BLV

Сравнение комиссий IEF и BSV

IEF берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Доходность на риск

IEF vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEF c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFBSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

2.04

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

3.25

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.40

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

3.23

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

12.23

-9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEF vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEF на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа BSV равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.04

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.62

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.83

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.86

-0.35

Корреляция

Корреляция между IEF и BSV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF и BSV

Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности BSV в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.85%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.93%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%

Просадки

Сравнение просадок IEF и BSV

Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и BSV.

Загрузка...

Показатели просадок

IEFBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-8.54%

-15.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-1.29%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-8.54%

-12.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-8.54%

-15.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-0.76%

-10.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-0.98%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

0.34%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IEF и BSV

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что IEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEFBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

0.78%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

1.19%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.35%

2.00%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.70%

2.71%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.63%

2.37%

+4.26%