Сравнение IEF с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV).
IEF и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEF или BSV.
Основные характеристики
| IEF | BSV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.84% | 3.51% |
| Дох-ть за 1 год | 9.18% | 7.03% |
| Дох-ть за 3 года | -3.76% | 0.80% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.49% | 1.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.93% | 1.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 2.60 |
| Коэф-т Сортино | 1.79 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.38 | 1.30 |
| Коэф-т Мартина | 3.88 | 13.29 |
| Индекс Язвы | 2.27% | 0.52% |
| Дневная вол-ть | 7.30% | 2.66% |
| Макс. просадка | -23.93% | -8.54% |
| Текущая просадка | -16.17% | -1.11% |
Корреляция
Корреляция между IEF и BSV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEF и BSV
С начала года, IEF показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям BSV по среднегодовой доходности: 0.93% против 1.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEF и BSV
IEF берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEF c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и BSV
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности BSV в 3.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.42% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.18% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок IEF и BSV
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и BSV
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что IEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.