PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEF с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IEF с BTC-USD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, IEF returned 0.53%/yr vs 59.68%/yr for BTC-USD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IEF и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEF показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -28.54%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 0.53% против 59.68% соответственно.

IEF

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-0.96%
1 год
3.91%
3 года*
2.43%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
0.53%

BTC-USD

1 день
-1.22%
1 месяц
-22.47%
С начала года
-28.54%
6 месяцев
-31.02%
1 год
-40.89%
3 года*
33.16%
5 лет*
10.82%
10 лет*
59.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEF и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-1.16%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%
BTC-USD
Bitcoin		-28.54%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Correlation

The correlation between IEF and BTC-USD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2012 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Bitcoin

Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с BNDIEF с IEIIEF с TIP
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

IEF vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEF c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
-0.95

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
-1.35

+2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.86

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

-0.80

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

-1.42

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEF vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEF на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

-0.95

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.20

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.87

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.13

-0.63

Просадки

Сравнение просадок IEF и BTC-USD

Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-85.30%

+61.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-51.21%

+47.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.74%

-51.21%

+43.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-76.67%

+55.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-83.80%

+59.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.80%

-49.86%

+38.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-42.32%

+36.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

34.46%

-33.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IEF и BTC-USD

Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.51%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

11.59%

-10.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.36%

34.53%

-31.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69%

35.67%

-30.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

44.95%

-37.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.63%

56.71%

-50.08%

Часто задаваемые вопросы

IEF and BTC-USD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (11.59%) compared to IEF (1.51%). In terms of maximum drawdown, IEF dropped -23.93% vs BTC-USD's -85.30%.

IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEF и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор