Сравнение ICSH с BTC-USD
ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ICSH returned 2.77%/yr vs 59.68%/yr for BTC-USD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICSH и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICSH показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -28.54%. За последние 10 лет акции ICSH уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 2.77% против 59.68% соответственно.
ICSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 2.77%
BTC-USD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -22.47%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 59.68%
Сравнение доходности по годам ICSH и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 1.43% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 3.17% | 2.25% | 1.63% |
BTC-USD Bitcoin | -28.54% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between ICSH and BTC-USD is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2013 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICSH vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ICSH
BTC-USD
Сравнение ICSH c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICSH | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +28.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.56 | 0.86 | +5.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 43.67 | -0.80 | +44.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 288.81 | -1.42 | +290.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICSH | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01 | -0.95 | +11.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 7.62 | 0.20 | +7.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.63 | 0.87 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.93 | 1.13 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок ICSH и BTC-USD
Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICSH | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.94% | -85.30% | +81.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -51.21% | +51.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.10% | -51.21% | +51.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.73% | -76.67% | +75.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.94% | -83.80% | +79.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -49.86% | +49.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -42.32% | +42.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 34.46% | -34.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICSH и BTC-USD
Текущая волатильность для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) составляет 0.15%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что ICSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICSH | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 11.59% | -11.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.30% | 34.53% | -34.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39% | 35.67% | -35.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.48% | 44.95% | -44.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.06% | 56.71% | -55.65% |
Часто задаваемые вопросы
ICSH and BTC-USD have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.59%) compared to ICSH (0.15%). In terms of maximum drawdown, ICSH dropped -3.94% vs BTC-USD's -85.30%.
ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (11.01 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICSH и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор