PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICSH с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICSH с VWELX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) and VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) are both funds - ICSH is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 10 years, ICSH returned 2.77%/yr vs 9.87%/yr for VWELX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ICSH charges 0.08%/yr vs 0.24%/yr for VWELX.

Доходность

Сравнение доходности ICSH и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICSH показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции ICSH уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 2.77% против 9.87% соответственно.

ICSH

1 день
0.02%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.75%
1 год
4.30%
3 года*
5.15%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.77%

VWELX

1 день
-2.02%
1 месяц
-0.51%
С начала года
4.55%
6 месяцев
4.96%
1 год
17.46%
3 года*
14.67%
5 лет*
8.31%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICSH и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		1.43%4.96%5.52%5.58%0.97%0.16%1.61%3.17%2.25%1.63%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		4.55%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Correlation

The correlation between ICSH and VWELX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2013 г.

0.10

The correlation between ICSH and VWELX shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ICSH и VWELX

Секторы
ICSH
VWELX

Коммунальные услуги

100.0%
2.5%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Коммуникационные услуги

-

12.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

4.4%

Финансовые услуги

-

10.6%

Здравоохранение

-

9.8%

Промышленность

-

8.5%

Недвижимость

-

2.6%

Технологии

-

31.8%

Коммунальные услуги

ICSH
100.0%
VWELX
2.5%

Сырьевые материалы

ICSH

-

VWELX
2.1%

Коммуникационные услуги

ICSH

-

VWELX
12.3%

Потребительский циклический сектор

ICSH

-

VWELX
10.9%

Потребительский защитный сектор

ICSH

-

VWELX
4.4%

Энергетика

ICSH

-

VWELX
4.4%

Финансовые услуги

ICSH

-

VWELX
10.6%

Здравоохранение

ICSH

-

VWELX
9.8%

Промышленность

ICSH

-

VWELX
8.5%

Недвижимость

ICSH

-

VWELX
2.6%

Технологии

ICSH

-

VWELX
31.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с ICSH:
ICSH с SGOVICSH с JPSTICSH с PULSICSH с SPAXXICSH с BILICSH с FLDRICSH с SHV
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Доходность на риск

ICSH vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSH c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICSHVWELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.01
2.09

+8.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
27.36
2.89

+24.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.56

1.39

+5.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

43.67

2.67

+41.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

288.81

12.31

+276.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICSH vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSH на текущий момент составляет 11.01, что выше коэффициента Шарпа VWELX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSH и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICSHVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01

2.09

+8.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.62

0.75

+6.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.63

0.86

+1.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.84

+1.10

Просадки

Сравнение просадок ICSH и VWELX

Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и VWELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICSHVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.94%

-36.12%

+32.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-6.78%

+6.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.10%

-11.98%

+11.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.73%

-20.88%

+20.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.94%

-25.33%

+21.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-2.39%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-3.92%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.47%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSH и VWELX

Текущая волатильность для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) составляет 0.15%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что ICSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICSHVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

3.12%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

7.00%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39%

8.67%

-8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.48%

11.17%

-10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.06%

11.55%

-10.49%

Сравнение комиссий ICSH и VWELX

ICSH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSH и VWELX

Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности VWELX в 11.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		4.34%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.02%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Часто задаваемые вопросы

ICSH and VWELX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWELX has higher volatility (3.12%) compared to ICSH (0.15%). In terms of maximum drawdown, ICSH dropped -3.94% vs VWELX's -36.12%.

ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (11.01 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICSH и VWELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор