PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLY с ICSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLY с ICSH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) and ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street, while ICSH is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 10 years, RLY returned 8.25%/yr vs 2.77%/yr for ICSH. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. RLY charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for ICSH.

Доходность

Сравнение доходности RLY и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у ICSH с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции RLY превзошли акции ICSH по среднегодовой доходности: 8.25% против 2.77% соответственно.

RLY

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.10%
С начала года
14.36%
6 месяцев
16.24%
1 год
28.00%
3 года*
13.90%
5 лет*
9.85%
10 лет*
8.25%

ICSH

1 день
0.02%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.75%
1 год
4.30%
3 года*
5.15%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLY и ICSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		14.36%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		1.43%4.96%5.52%5.58%0.97%0.16%1.61%3.17%2.25%1.63%

Correlation

The correlation between RLY and ICSH is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2013 г.

0.07

Сравнение распределения секторов RLY и ICSH

Секторы
RLY
ICSH

Энергетика

30.1%

-

Сырьевые материалы

25.1%

-

Промышленность

16.5%

-

Коммунальные услуги

15.9%
100.0%

Недвижимость

5.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Потребительский циклический сектор

2.6%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

RLY
30.1%
ICSH

-

Сырьевые материалы

RLY
25.1%
ICSH

-

Промышленность

RLY
16.5%
ICSH

-

Коммунальные услуги

RLY
15.9%
ICSH
100.0%

Недвижимость

RLY
5.4%
ICSH

-

Потребительский защитный сектор

RLY
3.6%
ICSH

-

Потребительский циклический сектор

RLY
2.6%
ICSH

-

Здравоохранение

RLY
0.8%
ICSH

-

Финансовые услуги

RLY
0.0%
ICSH

-

Коммуникационные услуги

RLY

-

ICSH

-

Технологии

RLY

-

ICSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA
Часто сравнивают с ICSH:
ICSH с SGOVICSH с JPSTICSH с PULSICSH с SPAXXICSH с BILICSH с FLDRICSH с SHV

Доходность на риск

RLY vs. ICSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLYICSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
11.01

-8.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
27.36

-23.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

6.56

-5.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.16

43.67

-36.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.86

288.81

-262.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLY vs. ICSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 2.73, что ниже коэффициента Шарпа ICSH равного 11.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLYICSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

11.01

-8.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

7.62

-6.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

2.63

-2.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.93

-1.57

Просадки

Сравнение просадок RLY и ICSH

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и ICSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLYICSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-3.94%

-33.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-0.10%

-3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-0.10%

-9.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-0.73%

-18.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

-3.94%

-30.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-0.02%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-0.08%

-9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.01%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и ICSH

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что RLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLYICSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

0.15%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

0.30%

+8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

0.39%

+9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

0.48%

+13.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

1.06%

+12.77%

Сравнение комиссий RLY и ICSH

RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и ICSH

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности ICSH в 4.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		4.34%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.93%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

RLY and ICSH have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLY has higher volatility (3.47%) compared to ICSH (0.15%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs ICSH's -3.94%.

On 10-year performance, RLY leads with 8.25% vs 2.77% for ICSH. On fees, ICSH is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ICSH has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RLY has performed better with a 8.25% return vs 2.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICSH is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for RLY.

ICSH has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 2.93% for RLY.

RLY is categorized as Hedge Fund, while ICSH is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.50% for RLY and 0.08% for ICSH.

ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (11.01 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLY и ICSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор