PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICSH с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICSH с DBMF

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ICSH is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Both are actively managed. Over the past 5 years, ICSH returned 3.66%/yr vs 7.93%/yr for DBMF. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. ICSH charges 0.08%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности ICSH и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICSH показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 9.70%.

ICSH

1 день
-0.04%
1 месяц
0.16%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.71%
1 год
4.28%
3 года*
5.15%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.76%

DBMF

1 день
-2.01%
1 месяц
-0.10%
С начала года
9.70%
6 месяцев
11.78%
1 год
28.17%
3 года*
9.96%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICSH и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		1.41%4.96%5.52%5.58%0.97%0.16%1.61%1.86%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		9.70%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Correlation

The correlation between ICSH and DBMF is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

-0.17

The correlation between ICSH and DBMF shifts across timeframes, from -0.23 (5 years) to 0.02 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ICSH и DBMF

Секторы
ICSH
DBMF

Коммунальные услуги

100.0%
2.3%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский циклический сектор

-

11.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.1%

Энергетика

-

3.9%

Финансовые услуги

-

12.5%

Здравоохранение

-

12.7%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

-

29.8%

Коммунальные услуги

ICSH
100.0%
DBMF
2.3%

Сырьевые материалы

ICSH

-

DBMF
2.2%

Коммуникационные услуги

ICSH

-

DBMF
8.6%

Потребительский циклический сектор

ICSH

-

DBMF
11.0%

Потребительский защитный сектор

ICSH

-

DBMF
6.1%

Энергетика

ICSH

-

DBMF
3.9%

Финансовые услуги

ICSH

-

DBMF
12.5%

Здравоохранение

ICSH

-

DBMF
12.7%

Промышленность

ICSH

-

DBMF
8.4%

Недвижимость

ICSH

-

DBMF
2.5%

Технологии

ICSH

-

DBMF
29.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с ICSH:
ICSH с SGOVICSH с JPSTICSH с PULSICSH с SPAXXICSH с BILICSH с FLDRICSH с SHV
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

ICSH vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSH c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICSHDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.01
2.26

+8.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
27.36
2.97

+24.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.56

1.48

+5.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

43.67

4.58

+39.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

289.82

16.82

+273.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICSH vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSH на текущий момент составляет 11.01, что выше коэффициента Шарпа DBMF равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSH и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICSHDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01

2.26

+8.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.60

0.63

+6.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.74

+1.19

Просадки

Сравнение просадок ICSH и DBMF

Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICSHDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.94%

-20.39%

+16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-6.10%

+6.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.10%

-15.60%

+15.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.73%

-20.39%

+19.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-2.42%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-6.58%

+6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.66%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSH и DBMF

Текущая волатильность для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) составляет 0.15%, в то время как у iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что ICSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICSHDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

2.88%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

10.00%

-9.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39%

12.35%

-11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.48%

12.55%

-12.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.06%

12.43%

-11.37%

Сравнение комиссий ICSH и DBMF

ICSH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSH и DBMF

Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности DBMF в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.22%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		4.34%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%

Часто задаваемые вопросы

ICSH and DBMF have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBMF has higher volatility (2.88%) compared to ICSH (0.15%). In terms of maximum drawdown, ICSH dropped -3.94% vs DBMF's -20.39%.

On 5-year performance, DBMF leads with 7.93% vs 3.66% for ICSH. On fees, ICSH is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ICSH has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBMF has performed better with a 7.93% return vs 3.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICSH is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.22%, compared with 4.34% for ICSH.

ICSH is categorized as Ultrashort Bond, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: iShares and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.08% for ICSH and 0.85% for DBMF.

ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (11.01 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICSH и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор