Сравнение FTGC с DBMF
FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Both are actively managed. Over the past 5 years, FTGC returned 12.43%/yr vs 7.93%/yr for DBMF. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FTGC charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности FTGC и DBMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTGC показывает доходность 23.54%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 9.70%.
FTGC
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 23.54%
- 6 месяцев
- 21.45%
- 1 год
- 35.65%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 7.39%
DBMF
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 28.17%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTGC и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 23.54% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 27.95% | 2.17% | 4.53% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 9.70% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.67% |
Correlation
The correlation between FTGC and DBMF is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.23 |
The correlation between FTGC and DBMF shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTGC vs. DBMF — Ранг доходности на риск
FTGC
DBMF
Сравнение FTGC c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTGC | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.48 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 4.58 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.85 | 16.82 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTGC | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.26 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.63 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.74 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок FTGC и DBMF
Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTGC | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -20.39% | -39.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -6.10% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.39% | -15.60% | +5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -20.39% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -2.42% | -4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.41% | -6.58% | -20.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 1.66% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGC и DBMF
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что FTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTGC | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 2.88% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 10.00% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 12.35% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 12.55% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 12.43% | +2.30% |
Сравнение комиссий FTGC и DBMF
FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGC и DBMF
Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности DBMF в 5.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.22% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.52% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
FTGC and DBMF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTGC has higher volatility (4.76%) compared to DBMF (2.88%). In terms of maximum drawdown, FTGC dropped -59.47% vs DBMF's -20.39%.
On 5-year performance, FTGC leads with 12.43% vs 7.93% for DBMF. On fees, DBMF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FTGC has performed better with a 12.43% return vs 7.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBMF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.
FTGC has the higher dividend yield at 15.52%, compared with 5.22% for DBMF.
FTGC is categorized as Commodities, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: First Trust and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.95% for FTGC and 0.85% for DBMF.
FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTGC и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор